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RAILJ145

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasRAIL3 R$ 14,97
Prêmio
R$ 1,01
+17,44% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 1,14
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,39

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,62

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 15,59

RAIL3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~64%

aprox., pelo delta

Histórico da série RAILJ145 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RAIL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RAIL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,83prêmio +22% vs. justo (caro)mercado R$ 1,01 · usa a vol. histórica de RAIL3
Vol. implícita 43,5%Vol. histórica (RAIL3, 63 pregões) 31,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RAIL3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,64

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,207

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,015

por 1% de vol

Delta 0,64: a opção anda ~R$ 0,64 pra cada R$ 1 de RAIL3 e tem ~64% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,01.

  • Preço: comprada a R$ 1,01 contra um preço justo de R$ 0,83 — +22%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 43,5% de vol contra 31,4% que RAIL3 realizou. Vol cara contra você — RAIL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 15,59 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 14,97 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~64% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (21)

  • 18/09/2026R$ 1,01
    mín R$ 0,85 · máx R$ 1,01RAIL3 R$ 14,978.400 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,87RAIL3 R$ 14,945.600 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,93RAIL3 R$ 14,7010.200 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,88RAIL3 R$ 14,542.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00RAIL3 R$ 14,8310.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,18RAIL3 R$ 14,956.400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,90RAIL3 R$ 14,502.100 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,03RAIL3 R$ 14,5510.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,11RAIL3 R$ 14,814.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,11
    mín R$ 0,92 · máx R$ 1,19RAIL3 R$ 14,6621.700 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,51
    mín R$ 1,51 · máx R$ 1,53RAIL3 R$ 15,3015.000 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,36
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,36RAIL3 R$ 15,082.900 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,16
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,21RAIL3 R$ 14,8810.100 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,11RAIL3 R$ 14,8114.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,15RAIL3 R$ 14,5911.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00RAIL3 R$ 14,532.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,92 · máx R$ 0,94RAIL3 R$ 14,245.300 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,08RAIL3 R$ 14,255.600 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,89RAIL3 R$ 13,897.900 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55RAIL3 R$ 13,263.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,67RAIL3 R$ 13,672.000 contr.

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