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RAILJ148

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasRAIL3 R$ 14,97
Prêmio
R$ 0,78
+8,33% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 1,00
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,14

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,64

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 15,61

RAIL3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~60%

aprox., pelo delta

Histórico da série RAILJ148 a partir de 05/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RAIL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RAIL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,67prêmio +16% vs. justo (caro)mercado R$ 0,78 · usa a vol. histórica de RAIL3
Vol. implícita 37,9%Vol. histórica (RAIL3, 63 pregões) 31,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RAIL3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,60

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,246

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,016

por 1% de vol

Delta 0,60: a opção anda ~R$ 0,60 pra cada R$ 1 de RAIL3 e tem ~60% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,78.

  • Preço: comprada a R$ 0,78 contra um preço justo de R$ 0,67 — +16%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 37,9% de vol contra 31,4% que RAIL3 realizou. Vol cara contra você — RAIL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,78 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 15,61 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 14,97 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~60% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (27)

  • 18/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,78RAIL3 R$ 14,9710.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,72RAIL3 R$ 14,944.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,83RAIL3 R$ 14,853.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,85RAIL3 R$ 14,5415.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,98RAIL3 R$ 14,8312.400 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,11RAIL3 R$ 14,952.600 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,83RAIL3 R$ 14,506.500 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,86RAIL3 R$ 14,5510.200 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,86RAIL3 R$ 14,5521.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,97 · máx R$ 0,97RAIL3 R$ 14,816.300 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,98RAIL3 R$ 14,662.500 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,28
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,31RAIL3 R$ 15,3011.000 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,21
    mín R$ 1,21 · máx R$ 1,21RAIL3 R$ 15,08100 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,03
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,15RAIL3 R$ 14,883.300 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,05
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,05RAIL3 R$ 14,8119.200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,04RAIL3 R$ 14,5916.700 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,92RAIL3 R$ 14,535.100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,81RAIL3 R$ 14,247.000 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,96RAIL3 R$ 14,25700 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62RAIL3 R$ 13,89100 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60RAIL3 R$ 13,75100 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57RAIL3 R$ 13,63100 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,62RAIL3 R$ 13,6739.000 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,46RAIL3 R$ 12,967.000 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,65RAIL3 R$ 13,594.000 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,78RAIL3 R$ 13,711.400 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,84RAIL3 R$ 13,991.600 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.