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RAILJ150

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasRAIL3 R$ 14,97
Prêmio
R$ 0,78
+16,42% vs. pregão anterior
compra R$ 0,02 · venda R$ 0,78
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,78

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 15,86

RAIL3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~54%

aprox., pelo delta

Histórico da série RAILJ150 a partir de 17/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RAIL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RAIL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,54prêmio +44% vs. justo (caro)mercado R$ 0,78 · usa a vol. histórica de RAIL3
Vol. implícita 45,8%Vol. histórica (RAIL3, 63 pregões) 31,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RAIL3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,54

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,209

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,016

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,016

por 1% de vol

Delta 0,54: a opção anda ~R$ 0,54 pra cada R$ 1 de RAIL3 e tem ~54% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,78.

  • Preço: comprada a R$ 0,78 contra um preço justo de R$ 0,54 — +44%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 45,8% de vol contra 31,4% que RAIL3 realizou. Vol cara contra você — RAIL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,78 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 15,86 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 14,97 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~54% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (29)

  • 18/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,78RAIL3 R$ 14,9763.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,69RAIL3 R$ 14,9434.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,78RAIL3 R$ 14,858.900 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,65RAIL3 R$ 14,7021.600 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,74RAIL3 R$ 14,5418.700 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,93RAIL3 R$ 14,8325.100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,99RAIL3 R$ 14,9525.900 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,71RAIL3 R$ 14,5015.500 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,86RAIL3 R$ 14,5522.400 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,84RAIL3 R$ 14,5540.400 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,86 · máx R$ 1,03RAIL3 R$ 14,8162.400 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,94RAIL3 R$ 14,6686.300 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,27RAIL3 R$ 15,3041.400 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10RAIL3 R$ 15,085.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,01RAIL3 R$ 14,885.600 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,91RAIL3 R$ 14,815.300 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,88 · máx R$ 1,07RAIL3 R$ 14,59228.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,78RAIL3 R$ 14,53224.100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,76RAIL3 R$ 14,2414.100 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,85RAIL3 R$ 14,25200 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68RAIL3 R$ 13,89500 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,51RAIL3 R$ 13,755.000 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,47RAIL3 R$ 13,2610.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55RAIL3 R$ 13,6712.000 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50RAIL3 R$ 13,55500 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39RAIL3 R$ 12,96800 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,49RAIL3 R$ 13,22400 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65RAIL3 R$ 13,71100 contr.
  • 17/07/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,79RAIL3 R$ 13,70200 contr.

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