RAILJ153

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasRAIL3 R$ 14,97

Prêmio

R$ 0,64

+20,75% vs. pregão anterior

compra — · venda R$ 0,64

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,64

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 15,97

RAIL3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~48%

aprox., pelo delta

Histórico da série RAILJ153 a partir de 06/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RAIL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RAIL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,43prêmio +49% vs. justo (caro)mercado R$ 0,64 · usa a vol. histórica de RAIL3

Vol. implícita 44,2%Vol. histórica (RAIL3, 63 pregões) 31,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RAIL3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,48

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,218

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,016

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,017

por 1% de vol

Delta 0,48: a opção anda ~R$ 0,48 pra cada R$ 1 de RAIL3 e tem ~48% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,64.

Preço: comprada a R$ 0,64 contra um preço justo de R$ 0,43 — +49%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 44,2% de vol contra 31,4% que RAIL3 realizou. Vol cara contra você — RAIL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,64 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 15,97 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 14,97 — precisa subir ~7% em 28 dias só pra empatar. ~48% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (17)

18/09/2026R$ 0,64
mín R$ 0,51 · máx R$ 0,64RAIL3 R$ 14,972.100 contr.
17/09/2026R$ 0,53
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,53RAIL3 R$ 14,943.400 contr.
16/09/2026R$ 0,57
mín R$ 0,57 · máx R$ 0,58RAIL3 R$ 14,85200 contr.
15/09/2026R$ 0,56
mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56RAIL3 R$ 14,7020.000 contr.
14/09/2026R$ 0,63
mín R$ 0,60 · máx R$ 0,63RAIL3 R$ 14,543.900 contr.
11/09/2026R$ 0,76
mín R$ 0,75 · máx R$ 0,76RAIL3 R$ 14,83200 contr.
08/09/2026R$ 0,72
mín R$ 0,72 · máx R$ 0,72RAIL3 R$ 14,55100 contr.
04/09/2026R$ 0,65
mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65RAIL3 R$ 14,554.000 contr.
03/09/2026R$ 0,78
mín R$ 0,78 · máx R$ 0,78RAIL3 R$ 14,81100 contr.
02/09/2026R$ 0,74
mín R$ 0,72 · máx R$ 0,83RAIL3 R$ 14,667.800 contr.
01/09/2026R$ 1,02
mín R$ 1,02 · máx R$ 1,13RAIL3 R$ 15,3041.200 contr.
31/08/2026R$ 0,97
mín R$ 0,94 · máx R$ 1,01RAIL3 R$ 15,083.500 contr.
28/08/2026R$ 0,85
mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85RAIL3 R$ 14,881.500 contr.
27/08/2026R$ 0,86
mín R$ 0,80 · máx R$ 0,86RAIL3 R$ 14,811.100 contr.
26/08/2026R$ 0,75
mín R$ 0,75 · máx R$ 0,90RAIL3 R$ 14,594.100 contr.
17/08/2026R$ 0,44
mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44RAIL3 R$ 13,63100 contr.
06/08/2026R$ 0,59
mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59RAIL3 R$ 13,71100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	RAIL3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,51	R$ 0,51	R$ 0,64	R$ 0,64	R$ 14,97	—	R$ 0,64	5	2.100
17/09/2026	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 0,53	R$ 0,53	R$ 14,94	—	—	2	3.400
16/09/2026	R$ 0,58	R$ 0,57	R$ 0,58	R$ 0,57	R$ 14,85	—	—	2	200
15/09/2026	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ 14,70	—	—	3	20.000
14/09/2026	R$ 0,60	R$ 0,60	R$ 0,63	R$ 0,63	R$ 14,54	—	—	3	3.900
11/09/2026	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 0,76	R$ 0,76	R$ 14,83	—	—	2	200
08/09/2026	R$ 0,72	R$ 0,72	R$ 0,72	R$ 0,72	R$ 14,55	—	—	1	100
04/09/2026	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 14,55	—	—	4	4.000
03/09/2026	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 14,81	—	—	1	100
02/09/2026	R$ 0,83	R$ 0,72	R$ 0,83	R$ 0,74	R$ 14,66	—	—	8	7.800
01/09/2026	R$ 1,09	R$ 1,02	R$ 1,13	R$ 1,02	R$ 15,30	—	—	13	41.200
31/08/2026	R$ 0,95	R$ 0,94	R$ 1,01	R$ 0,97	R$ 15,08	—	—	8	3.500
28/08/2026	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 14,88	—	R$ 0,95	3	1.500
27/08/2026	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ 0,86	R$ 0,86	R$ 14,81	—	—	3	1.100
26/08/2026	R$ 0,90	R$ 0,75	R$ 0,90	R$ 0,75	R$ 14,59	—	—	7	4.100
17/08/2026	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 13,63	—	—	1	100
06/08/2026	R$ 0,59	R$ 0,59	R$ 0,59	R$ 0,59	R$ 13,71	—	—	1	100

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