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RAILJ155

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasRAIL3 R$ 14,97
Prêmio
R$ 0,48
+4,35% vs. pregão anterior
compra R$ 0,47 · venda R$ 0,54
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,48

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,06

RAIL3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~42%

aprox., pelo delta

Histórico da série RAILJ155 a partir de 21/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RAIL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RAIL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,33prêmio +44% vs. justo (caro)mercado R$ 0,48 · usa a vol. histórica de RAIL3
Vol. implícita 40,5%Vol. histórica (RAIL3, 63 pregões) 31,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RAIL3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,42

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,232

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,016

por 1% de vol

Delta 0,42: a opção anda ~R$ 0,42 pra cada R$ 1 de RAIL3 e tem ~42% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,48.

  • Preço: comprada a R$ 0,48 contra um preço justo de R$ 0,33 — +44%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 40,5% de vol contra 31,4% que RAIL3 realizou. Vol cara contra você — RAIL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,48 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 16,06 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 14,97 — precisa subir ~7% em 28 dias só pra empatar. ~42% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (29)

  • 18/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,48RAIL3 R$ 14,9712.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,51RAIL3 R$ 14,9410.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,57RAIL3 R$ 14,8552.600 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,48RAIL3 R$ 14,70317.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,61RAIL3 R$ 14,5418.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,76RAIL3 R$ 14,83155.300 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,79RAIL3 R$ 14,95590.700 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57RAIL3 R$ 14,50100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63RAIL3 R$ 14,553.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,64RAIL3 R$ 14,55101.800 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,73RAIL3 R$ 14,8119.400 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,71RAIL3 R$ 14,666.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,94 · máx R$ 1,00RAIL3 R$ 15,3020.800 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,89RAIL3 R$ 15,0810.600 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,75RAIL3 R$ 14,88100.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,73RAIL3 R$ 14,815.200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,77RAIL3 R$ 14,59223.300 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,64RAIL3 R$ 14,5314.600 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,59RAIL3 R$ 14,2410.000 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,63RAIL3 R$ 14,253.300 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,53RAIL3 R$ 13,8911.800 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,41RAIL3 R$ 13,7520.800 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,37RAIL3 R$ 13,2629.700 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,43RAIL3 R$ 13,672.300 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40RAIL3 R$ 13,55800 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54RAIL3 R$ 13,71100 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,72RAIL3 R$ 14,081.000 contr.
  • 22/07/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59RAIL3 R$ 13,642.000 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48RAIL3 R$ 13,242.000 contr.

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