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RAILJ165

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasRAIL3 R$ 15,41
Prêmio
R$ 0,26
-27,78% vs. pregão anterior
compra R$ 0,02 · venda R$ 0,40
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,26

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,84

RAIL3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~28%

aprox., pelo delta

Histórico da série RAILJ165 a partir de 21/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RAIL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RAIL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,16prêmio +61% vs. justo (caro)mercado R$ 0,26 · usa a vol. histórica de RAIL3
Vol. implícita 38,8%Vol. histórica (RAIL3, 63 pregões) 31,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RAIL3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,28

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,216

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,014

por 1% de vol

Delta 0,28: a opção anda ~R$ 0,28 pra cada R$ 1 de RAIL3 e tem ~28% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,26.

  • Preço: comprada a R$ 0,26 contra um preço justo de R$ 0,16 — +61%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,8% de vol contra 31,2% que RAIL3 realizou. Vol cara contra você — RAIL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,26 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 16,84 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 15,41 — precisa subir ~9% em 25 dias só pra empatar. ~28% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (25)

  • 21/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26RAIL3 R$ 15,41100 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36RAIL3 R$ 14,832.400 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,44RAIL3 R$ 14,9553.100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,30RAIL3 R$ 14,508.300 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,38RAIL3 R$ 14,5549.400 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,43RAIL3 R$ 14,814.900 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,45RAIL3 R$ 14,665.800 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,60RAIL3 R$ 15,3034.300 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,53RAIL3 R$ 15,084.700 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,45RAIL3 R$ 14,8895.200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,45RAIL3 R$ 14,8130.400 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,47RAIL3 R$ 14,59400 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,36RAIL3 R$ 14,53206.400 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31RAIL3 R$ 14,24100 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,42RAIL3 R$ 14,253.000 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,33RAIL3 R$ 13,8917.700 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,25RAIL3 R$ 13,7515.100 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20RAIL3 R$ 13,2616.700 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,26RAIL3 R$ 13,637.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25RAIL3 R$ 13,6720.900 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25RAIL3 R$ 13,554.000 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,27RAIL3 R$ 13,22300 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,36RAIL3 R$ 13,718.500 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42RAIL3 R$ 13,99100 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,34RAIL3 R$ 13,24200 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.