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RAILJ168

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasRAIL3 R$ 14,97
Prêmio
R$ 0,17
-15,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,13 · venda R$ 0,22
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,17

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 17,00

RAIL3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~19%

aprox., pelo delta

Histórico da série RAILJ168 a partir de 06/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RAIL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RAIL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,07prêmio +134% vs. justo (caro)mercado R$ 0,17 · usa a vol. histórica de RAIL3
Vol. implícita 41,2%Vol. histórica (RAIL3, 63 pregões) 31,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RAIL3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,19

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,159

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,011

por 1% de vol

Delta 0,19: a opção anda ~R$ 0,19 pra cada R$ 1 de RAIL3 e tem ~19% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,17.

  • Preço: comprada a R$ 0,17 contra um preço justo de R$ 0,07 — +134%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 41,2% de vol contra 31,4% que RAIL3 realizou. Vol cara contra você — RAIL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,17 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 17,00 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 14,97 — precisa subir ~14% em 28 dias só pra empatar. ~19% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (19)

  • 18/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,20RAIL3 R$ 14,972.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,20RAIL3 R$ 14,942.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,25RAIL3 R$ 14,8515.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,26RAIL3 R$ 14,5414.100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,40RAIL3 R$ 14,95239.800 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,26RAIL3 R$ 14,50900 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32RAIL3 R$ 14,55100 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36RAIL3 R$ 14,81100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,37RAIL3 R$ 14,6616.500 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,52RAIL3 R$ 15,30211.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,41RAIL3 R$ 14,884.100 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,39RAIL3 R$ 14,8115.200 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29RAIL3 R$ 14,53100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28RAIL3 R$ 14,24300 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,30RAIL3 R$ 14,259.300 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21RAIL3 R$ 13,75100 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24RAIL3 R$ 13,632.500 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23RAIL3 R$ 13,673.600 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33RAIL3 R$ 13,713.000 contr.

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