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RAILJ17

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasRAIL3 R$ 14,97
Prêmio
R$ 0,37
+15,62% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,37

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,45

RAIL3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~33%

aprox., pelo delta

Histórico da série RAILJ17 a partir de 26/11/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RAIL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RAIL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,19prêmio +94% vs. justo (caro)mercado R$ 0,37 · usa a vol. histórica de RAIL3
Vol. implícita 43,9%Vol. histórica (RAIL3, 63 pregões) 31,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RAIL3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,33

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,199

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,015

por 1% de vol

Delta 0,33: a opção anda ~R$ 0,33 pra cada R$ 1 de RAIL3 e tem ~33% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,37.

  • Preço: comprada a R$ 0,37 contra um preço justo de R$ 0,19 — +94%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 43,9% de vol contra 31,4% que RAIL3 realizou. Vol cara contra você — RAIL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,37 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 16,45 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 14,97 — precisa subir ~10% em 28 dias só pra empatar. ~33% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (38)

  • 18/09/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,37RAIL3 R$ 14,978.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,36RAIL3 R$ 14,949.800 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,39RAIL3 R$ 14,8532.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32RAIL3 R$ 14,704.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35RAIL3 R$ 14,54100 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,51RAIL3 R$ 14,8318.500 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,60RAIL3 R$ 14,9533.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,54RAIL3 R$ 14,5548.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,50RAIL3 R$ 14,5521.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,56RAIL3 R$ 14,816.100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,55RAIL3 R$ 14,66642.200 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,79RAIL3 R$ 15,3043.200 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,69RAIL3 R$ 15,0824.300 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,66RAIL3 R$ 14,5999.600 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,51RAIL3 R$ 14,5380.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45RAIL3 R$ 14,2420.000 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,51RAIL3 R$ 14,2540.000 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,43RAIL3 R$ 13,8965.100 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32RAIL3 R$ 13,7540.000 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,26RAIL3 R$ 13,261.300 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,34RAIL3 R$ 13,631.200 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,32RAIL3 R$ 13,67200 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,37RAIL3 R$ 13,554.500 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,28RAIL3 R$ 12,964.900 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45RAIL3 R$ 13,71200 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,53RAIL3 R$ 13,99300 contr.
  • 10/07/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,71RAIL3 R$ 14,3640.000 contr.
  • 08/07/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,49RAIL3 R$ 13,25200 contr.
  • 23/06/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,48RAIL3 R$ 12,9040.000 contr.
  • 17/06/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42RAIL3 R$ 12,4540.000 contr.
  • 11/06/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54RAIL3 R$ 13,4940.000 contr.
  • 09/06/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,63RAIL3 R$ 13,49120.400 contr.
  • 13/05/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 2,00RAIL3 R$ 15,29200 contr.
  • 30/04/2026R$ 2,31
    mín R$ 2,31 · máx R$ 2,31RAIL3 R$ 15,73200 contr.
  • 23/04/2026R$ 2,16
    mín R$ 2,14 · máx R$ 2,16RAIL3 R$ 15,92200 contr.
  • 16/12/2025R$ 2,03
    mín R$ 2,03 · máx R$ 2,35RAIL3 R$ 14,74200 contr.
  • 04/12/2025R$ 3,40
    mín R$ 3,40 · máx R$ 3,40RAIL3 R$ 16,89300 contr.
  • 26/11/2025R$ 2,70
    mín R$ 2,70 · máx R$ 2,75RAIL3 R$ 16,84200 contr.

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