RAILJ170

CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasRAIL3 R$ 14,97
Prêmio
R$ 0,17
+6,25% vs. pregão anterior
compra R$ 0,17 · venda
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,17

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 17,25

RAIL3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~18%

aprox., pelo delta

Histórico da série RAILJ170 a partir de 06/03/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RAIL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RAIL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,05prêmio +233% vs. justo (caro)mercado R$ 0,17 · usa a vol. histórica de RAIL3
Vol. implícita 44,7%Vol. histórica (RAIL3, 63 pregões) 31,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RAIL3 prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,18

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,141

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,011

por 1% de vol

Delta 0,18: a opção anda ~R$ 0,18 pra cada R$ 1 de RAIL3 e tem ~18% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,17.

  • Preço: comprada a R$ 0,17 contra um preço justo de R$ 0,05+233%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 44,7% de vol contra 31,4% que RAIL3 realizou. Vol cara contra você — RAIL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,17 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 17,25 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 14,97 precisa subir ~15% em 28 dias só pra empatar. ~18% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (77)

  • 18/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17RAIL3 R$ 14,97300 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,17RAIL3 R$ 14,941.700 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17RAIL3 R$ 14,70200 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,22RAIL3 R$ 14,541.600 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27RAIL3 R$ 14,83200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,35RAIL3 R$ 14,958.400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21RAIL3 R$ 14,5010.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,28RAIL3 R$ 14,551.600 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,29RAIL3 R$ 14,552.600 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33RAIL3 R$ 14,81100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,33RAIL3 R$ 14,6648.300 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,47RAIL3 R$ 15,3010.500 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,41RAIL3 R$ 15,081.100 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34RAIL3 R$ 14,8110.900 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35RAIL3 R$ 14,597.600 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,30RAIL3 R$ 14,5322.600 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,27RAIL3 R$ 14,24300 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,31RAIL3 R$ 14,256.600 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,24RAIL3 R$ 13,894.100 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20RAIL3 R$ 13,75400 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20RAIL3 R$ 13,2614.300 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,22RAIL3 R$ 13,637.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22RAIL3 R$ 13,67700 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,19RAIL3 R$ 12,961.200 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,32RAIL3 R$ 13,71300 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,35RAIL3 R$ 13,99200 contr.
  • 27/07/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,36RAIL3 R$ 13,80500 contr.
  • 23/07/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,40RAIL3 R$ 13,96200 contr.
  • 22/07/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,35RAIL3 R$ 13,64500 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25RAIL3 R$ 13,57100 contr.
  • 09/07/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,42RAIL3 R$ 13,75200 contr.
  • 17/10/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01RAIL3 R$ 15,4710.400 contr.
  • 16/10/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01RAIL3 R$ 15,054.100 contr.
  • 15/10/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,03RAIL3 R$ 15,58147.600 contr.
  • 14/10/2025R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,04RAIL3 R$ 15,372.600 contr.
  • 13/10/2025R$ 0,04
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,05RAIL3 R$ 15,474.200 contr.
  • 10/10/2025R$ 0,06
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,06RAIL3 R$ 15,5369.500 contr.
  • 09/10/2025R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,14RAIL3 R$ 15,4969.400 contr.
  • 08/10/2025R$ 0,15
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,18RAIL3 R$ 15,73204.900 contr.
  • 07/10/2025R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08RAIL3 R$ 15,7015.000 contr.
  • 06/10/2025R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,21RAIL3 R$ 15,7531.300 contr.
  • 03/10/2025R$ 0,26
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,26RAIL3 R$ 15,9023.200 contr.
  • 02/10/2025R$ 0,30
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,30RAIL3 R$ 15,9040.100 contr.
  • 01/10/2025R$ 0,27
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,27RAIL3 R$ 15,7474.100 contr.
  • 30/09/2025R$ 0,38
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,38RAIL3 R$ 15,97311.400 contr.
  • 29/09/2025R$ 0,22
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,24RAIL3 R$ 15,6538.100 contr.
  • 26/09/2025R$ 0,15
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,15RAIL3 R$ 15,2315.600 contr.
  • 25/09/2025R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,19RAIL3 R$ 15,1316.300 contr.
  • 24/09/2025R$ 0,19
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,20RAIL3 R$ 15,2830.900 contr.
  • 23/09/2025R$ 0,13
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,13RAIL3 R$ 14,9150.100 contr.
  • 20/09/2025R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,16RAIL3 R$ 14,6129.400 contr.
  • 18/09/2025R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,21RAIL3 R$ 15,039.600 contr.
  • 17/09/2025R$ 0,24
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,26RAIL3 R$ 15,2837.400 contr.
  • 16/09/2025R$ 0,18
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,18RAIL3 R$ 14,8814.000 contr.
  • 15/09/2025R$ 0,21
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,21RAIL3 R$ 14,8617.500 contr.
  • 12/09/2025R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,21RAIL3 R$ 14,8170.100 contr.
  • 11/09/2025R$ 0,21
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,21RAIL3 R$ 15,0025.100 contr.
  • 10/09/2025R$ 0,15
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,16RAIL3 R$ 14,6151.600 contr.
  • 09/09/2025R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,16RAIL3 R$ 14,5310.800 contr.
  • 08/09/2025R$ 0,18
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,27RAIL3 R$ 14,6426.800 contr.
  • 05/09/2025R$ 0,22
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,38RAIL3 R$ 14,7098.800 contr.
  • 04/09/2025R$ 0,25
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,26RAIL3 R$ 14,8053.800 contr.
  • 03/09/2025R$ 0,15
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15RAIL3 R$ 14,217.000 contr.
  • 02/09/2025R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14RAIL3 R$ 14,117.000 contr.
  • 01/09/2025R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,21RAIL3 R$ 14,3218.100 contr.
  • 30/08/2025R$ 0,21
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,22RAIL3 R$ 14,552.900 contr.
  • 28/08/2025R$ 0,27
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,28RAIL3 R$ 14,6216.900 contr.
  • 27/08/2025R$ 0,24
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,24RAIL3 R$ 14,5810.700 contr.
  • 26/08/2025R$ 0,23
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,26RAIL3 R$ 14,6022.500 contr.
  • 25/08/2025R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,32RAIL3 R$ 14,6140.800 contr.
  • 22/08/2025R$ 0,37
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,37RAIL3 R$ 15,07225.600 contr.
  • 21/08/2025R$ 0,29
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,29RAIL3 R$ 14,689.200 contr.
  • 19/08/2025R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,77RAIL3 R$ 15,4319.900 contr.
  • 18/08/2025R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,86RAIL3 R$ 15,861.800 contr.
  • 15/08/2025R$ 0,78
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,91RAIL3 R$ 15,9628.800 contr.
  • 24/04/2025R$ 4,10
    mín R$ 4,10 · máx R$ 4,10RAIL3 R$ 19,93100 contr.
  • 06/03/2025R$ 2,83
    mín R$ 2,83 · máx R$ 2,83RAIL3 R$ 17,96100 contr.

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