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RAILJ185

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasRAIL3 R$ 15,41
Prêmio
R$ 0,07
-46,15% vs. pregão anterior
compra R$ 0,05 · venda R$ 0,15
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,07

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 18,65

RAIL3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~8%

aprox., pelo delta

Histórico da série RAILJ185 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RAIL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RAIL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,01prêmio +877% vs. justo (caro)mercado R$ 0,07 · usa a vol. histórica de RAIL3
Vol. implícita 47,2%Vol. histórica (RAIL3, 63 pregões) 31,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RAIL3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,08

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,081

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,006

por 1% de vol

Delta 0,08: a opção anda ~R$ 0,08 pra cada R$ 1 de RAIL3 e tem ~8% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,07.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,07 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 47,2% de vol contra 31,2% que RAIL3 realizou. Vol cara contra você — RAIL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 18,65 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 15,41 — precisa subir ~21% em 25 dias só pra empatar. ~8% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 21/09/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07RAIL3 R$ 15,4115.300 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13RAIL3 R$ 14,83500 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17RAIL3 R$ 14,9511.900 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13RAIL3 R$ 14,5511.900 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12RAIL3 R$ 14,55100 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18RAIL3 R$ 14,812.500 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,19RAIL3 R$ 14,6635.500 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21RAIL3 R$ 15,30100 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19RAIL3 R$ 14,885.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17RAIL3 R$ 14,592.800 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12RAIL3 R$ 14,53300 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,15RAIL3 R$ 14,2415.600 contr.

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