Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,58
+93,33%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,05 e venda — no fechamento
RAIL3 fechou a R$ 14,30 — a opção está no dinheiro.
Histórico desde 15/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,02
- Valor no tempo
- R$ 0,56
- Breakeven
- R$ 14,86
- Chance de terminar dentro
- ~55%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
RAIL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e RAIL3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = RAIL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de RAIL3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,68
mercado −14% (barato)
Volatilidade implícita
45,9%
histórica de RAIL3: 54,3%
Delta
0,55
anda ~R$ 0,55 por R$ 1 de RAIL3
Theta por dia
R$ -0,020
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de RAIL3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,298 (quanto o delta muda por R$ 1 de RAIL3) · vega R$ 0,011 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,55 ≈ 55% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de RAIL3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,58.
- Preço: comprada a R$ 0,58 contra um preço justo de R$ 0,68 — −14%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 45,9% de vol contra 54,3% que RAIL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,58 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,020/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 14,86 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 14,30 — precisa subir ~4% em 15 dias só pra empatar. ~55% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
9 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,58mín R$ 0,44 · máx R$ 0,58RAIL3 R$ 14,3021.100 contr.
- 03/11/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,35RAIL3 R$ 13,7760.100 contr.
- 30/10/2026R$ 0,33mín R$ 0,33 · máx R$ 0,45RAIL3 R$ 13,7821.700 contr.
- 29/10/2026R$ 0,59mín R$ 0,56 · máx R$ 0,71RAIL3 R$ 14,2437.100 contr.
- 27/10/2026R$ 1,46mín R$ 1,46 · máx R$ 1,46RAIL3 R$ 15,367.900 contr.
- 21/09/2026R$ 1,90mín R$ 1,74 · máx R$ 1,90RAIL3 R$ 15,4114.800 contr.
- 17/09/2026R$ 1,59mín R$ 1,59 · máx R$ 1,59RAIL3 R$ 14,945.000 contr.
- 16/09/2026R$ 1,65mín R$ 1,53 · máx R$ 1,65RAIL3 R$ 14,856.000 contr.
- 15/09/2026R$ 1,51mín R$ 1,48 · máx R$ 1,51RAIL3 R$ 14,7033.400 contr.
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