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RAILK150

☆Call de RAIL3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,24

+41,18%sobre o pregão anterior com negócio

RAIL3 fechou a R$ 14,30 — a opção está fora do dinheiro, strike 5,10% acima do preço.

Histórico desde 14/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,24

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 15,27

RAIL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~32%

aproximada, pelo delta

Prêmio e RAIL3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = RAIL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de RAIL3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,37

mercado −35% (barato)

Volatilidade implícita

42,1%

histórica de RAIL3: 54,3%

Delta

0,32

anda ~R$ 0,32 por R$ 1 de RAIL3

Theta por dia

R$ -0,016

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 42,1%histórica (o que RAIL3 andou) 54,3%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de RAIL3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,292 (quanto o delta muda por R$ 1 de RAIL3) · vega R$ 0,010 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,32 ≈ 32% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de RAIL3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,24.

  • Preço: comprada a R$ 0,24 contra um preço justo de R$ 0,37 — −35%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 42,1% de vol contra 54,3% que RAIL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,24 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 15,27 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 14,30 — precisa subir ~7% em 15 dias só pra empatar. ~32% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

31 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,24RAIL3 R$ 14,304.600 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,17RAIL3 R$ 13,7710.600 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,39RAIL3 R$ 14,242.700 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,54RAIL3 R$ 14,481.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,93 · máx R$ 0,95RAIL3 R$ 15,363.700 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 2,55RAIL3 R$ 15,5032.200 contr.
  • 22/10/2026R$ 4,12
    mín R$ 4,12 · máx R$ 4,12RAIL3 R$ 18,551.500 contr.
  • 21/10/2026R$ 4,02
    mín R$ 4,02 · máx R$ 4,02RAIL3 R$ 18,961.700 contr.
  • 19/10/2026R$ 3,90
    mín R$ 3,90 · máx R$ 3,90RAIL3 R$ 18,55400 contr.
  • 16/10/2026R$ 3,75
    mín R$ 3,75 · máx R$ 3,95RAIL3 R$ 18,5815.200 contr.
  • 15/10/2026R$ 3,66
    mín R$ 3,66 · máx R$ 4,13RAIL3 R$ 18,5830.300 contr.
  • 14/10/2026R$ 4,13
    mín R$ 3,71 · máx R$ 4,16RAIL3 R$ 19,0519.300 contr.
  • 13/10/2026R$ 4,07
    mín R$ 4,07 · máx R$ 4,85RAIL3 R$ 18,9822.600 contr.
  • 07/10/2026R$ 3,73
    mín R$ 3,43 · máx R$ 3,77RAIL3 R$ 18,514.500 contr.
  • 06/10/2026R$ 3,41
    mín R$ 3,41 · máx R$ 3,70RAIL3 R$ 18,2610.100 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,47
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,47RAIL3 R$ 15,96500 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,51
    mín R$ 1,51 · máx R$ 1,55RAIL3 R$ 15,768.200 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,51
    mín R$ 1,51 · máx R$ 1,52RAIL3 R$ 16,091.500 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,82
    mín R$ 1,73 · máx R$ 1,82RAIL3 R$ 15,871.800 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,81
    mín R$ 1,71 · máx R$ 1,81RAIL3 R$ 15,882.700 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,48
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,48RAIL3 R$ 15,4151.900 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,08
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,08RAIL3 R$ 14,97100 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,20RAIL3 R$ 14,94900 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,22
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,25RAIL3 R$ 14,851.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,06RAIL3 R$ 14,706.600 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,22RAIL3 R$ 14,543.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,34RAIL3 R$ 14,81200 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,20RAIL3 R$ 14,66600 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,46RAIL3 R$ 15,08400 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,28
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,28RAIL3 R$ 14,81200 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,86RAIL3 R$ 13,67100 contr.

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