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RAILK152

☆Call de RAIL3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,23

+9,52%sobre o pregão anterior com negócio

RAIL3 fechou a R$ 14,46 — a opção está fora do dinheiro, strike 5,67% acima do preço.

Histórico desde 27/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,23

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 15,51

RAIL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~30%

aproximada, pelo delta

Prêmio e RAIL3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = RAIL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de RAIL3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,30

mercado −24% (barato)

Volatilidade implícita

46,6%

histórica de RAIL3: 54,2%

Delta

0,30

anda ~R$ 0,30 por R$ 1 de RAIL3

Theta por dia

R$ -0,019

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 46,6%histórica (o que RAIL3 andou) 54,2%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de RAIL3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,273 (quanto o delta muda por R$ 1 de RAIL3) · vega R$ 0,009 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,30 ≈ 30% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de RAIL3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,23.

  • Preço: comprada a R$ 0,23 contra um preço justo de R$ 0,30 — −24%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 46,6% de vol contra 54,2% que RAIL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,23 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,019/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 15,51 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 14,46 — precisa subir ~7% em 13 dias só pra empatar. ~30% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

33 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,25RAIL3 R$ 14,4635.000 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,22RAIL3 R$ 14,1928.000 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22RAIL3 R$ 14,30100 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,13RAIL3 R$ 13,7741.400 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14RAIL3 R$ 13,78400 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,31RAIL3 R$ 14,2411.300 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,35RAIL3 R$ 14,481.400 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,99RAIL3 R$ 15,3615.800 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,79RAIL3 R$ 15,505.300 contr.
  • 23/10/2026R$ 3,51
    mín R$ 3,48 · máx R$ 3,51RAIL3 R$ 18,623.700 contr.
  • 22/10/2026R$ 3,50
    mín R$ 3,50 · máx R$ 3,71RAIL3 R$ 18,552.100 contr.
  • 16/10/2026R$ 3,63
    mín R$ 3,63 · máx R$ 3,66RAIL3 R$ 18,58200 contr.
  • 15/10/2026R$ 3,70
    mín R$ 3,66 · máx R$ 3,92RAIL3 R$ 18,5833.500 contr.
  • 14/10/2026R$ 3,88
    mín R$ 3,63 · máx R$ 3,90RAIL3 R$ 19,0527.000 contr.
  • 13/10/2026R$ 3,75
    mín R$ 3,75 · máx R$ 4,07RAIL3 R$ 18,98300 contr.
  • 09/10/2026R$ 3,52
    mín R$ 3,15 · máx R$ 3,52RAIL3 R$ 18,851.000 contr.
  • 08/10/2026R$ 3,65
    mín R$ 3,47 · máx R$ 3,65RAIL3 R$ 18,585.300 contr.
  • 06/10/2026R$ 3,36
    mín R$ 3,36 · máx R$ 3,38RAIL3 R$ 18,26200 contr.
  • 05/10/2026R$ 4,17
    mín R$ 4,17 · máx R$ 4,17RAIL3 R$ 18,921.400 contr.
  • 02/10/2026R$ 2,03
    mín R$ 2,03 · máx R$ 2,03RAIL3 R$ 16,8815.000 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,78
    mín R$ 1,78 · máx R$ 1,78RAIL3 R$ 16,497.500 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,79
    mín R$ 1,51 · máx R$ 1,92RAIL3 R$ 16,2938.500 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,44
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,45RAIL3 R$ 15,9641.700 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,44
    mín R$ 1,44 · máx R$ 1,44RAIL3 R$ 15,76400 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,43
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,64RAIL3 R$ 15,8710.600 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,64
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,64RAIL3 R$ 15,8815.900 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,47
    mín R$ 1,34 · máx R$ 1,47RAIL3 R$ 15,662.300 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,01
    mín R$ 1,01 · máx R$ 1,01RAIL3 R$ 14,975.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,08
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,08RAIL3 R$ 14,941.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,12RAIL3 R$ 14,851.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,02
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,02RAIL3 R$ 14,706.600 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,41RAIL3 R$ 15,08400 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,18RAIL3 R$ 14,81200 contr.

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