Cifrix
← Opções de RAIL3Histórico de RAIL3 →

RAILK157

☆Call de RAIL3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,11

+57,14%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,09 e venda — no fechamento

RAIL3 fechou a R$ 14,30 — a opção está fora do dinheiro, strike 10,35% acima do preço.

Histórico desde 25/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,11

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 15,89

RAIL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~17%

aproximada, pelo delta

Prêmio e RAIL3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = RAIL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de RAIL3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,18

mercado −40% (barato)

Volatilidade implícita

45,0%

histórica de RAIL3: 54,3%

Delta

0,17

anda ~R$ 0,17 por R$ 1 de RAIL3

Theta por dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 45,0%histórica (o que RAIL3 andou) 54,3%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de RAIL3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,191 (quanto o delta muda por R$ 1 de RAIL3) · vega R$ 0,007 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,17 ≈ 17% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de RAIL3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,11.

  • Preço: comprada a R$ 0,11 contra um preço justo de R$ 0,18 — −40%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 45,0% de vol contra 54,3% que RAIL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,11 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 15,89 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 14,30 — precisa subir ~11% em 15 dias só pra empatar. ~17% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

34 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,11RAIL3 R$ 14,30200 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07RAIL3 R$ 13,772.000 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11RAIL3 R$ 13,78100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,23RAIL3 R$ 14,243.500 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,28RAIL3 R$ 14,487.400 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,71RAIL3 R$ 15,361.700 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,46RAIL3 R$ 15,505.000 contr.
  • 23/10/2026R$ 3,18
    mín R$ 3,18 · máx R$ 3,18RAIL3 R$ 18,621.000 contr.
  • 22/10/2026R$ 3,41
    mín R$ 3,41 · máx R$ 3,41RAIL3 R$ 18,552.000 contr.
  • 19/10/2026R$ 3,12
    mín R$ 3,12 · máx R$ 3,12RAIL3 R$ 18,553.900 contr.
  • 16/10/2026R$ 3,24
    mín R$ 3,15 · máx R$ 3,33RAIL3 R$ 18,586.500 contr.
  • 15/10/2026R$ 3,12
    mín R$ 3,12 · máx R$ 3,46RAIL3 R$ 18,5881.700 contr.
  • 14/10/2026R$ 3,49
    mín R$ 3,22 · máx R$ 3,51RAIL3 R$ 19,058.900 contr.
  • 13/10/2026R$ 3,40
    mín R$ 3,39 · máx R$ 3,55RAIL3 R$ 18,983.600 contr.
  • 08/10/2026R$ 3,40
    mín R$ 3,37 · máx R$ 3,40RAIL3 R$ 18,58800 contr.
  • 07/10/2026R$ 3,02
    mín R$ 2,95 · máx R$ 3,13RAIL3 R$ 18,5115.600 contr.
  • 06/10/2026R$ 2,86
    mín R$ 2,86 · máx R$ 2,88RAIL3 R$ 18,267.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 3,00
    mín R$ 3,00 · máx R$ 3,00RAIL3 R$ 18,92500 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,79
    mín R$ 1,65 · máx R$ 1,80RAIL3 R$ 16,8816.000 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,60RAIL3 R$ 16,4917.200 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,47
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,56RAIL3 R$ 16,2951.600 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,11
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,11RAIL3 R$ 15,9629.900 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,17RAIL3 R$ 15,7639.300 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,27RAIL3 R$ 16,0915.000 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,16
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,35RAIL3 R$ 15,8726.900 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,36RAIL3 R$ 15,8836.400 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,16
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,16RAIL3 R$ 15,6678.600 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,02
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,02RAIL3 R$ 15,419.200 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,90RAIL3 R$ 14,977.800 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85RAIL3 R$ 14,94300 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,89RAIL3 R$ 14,8515.800 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,87RAIL3 R$ 14,7055.400 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,12RAIL3 R$ 15,08200 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,74RAIL3 R$ 14,534.000 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.