RAILK17

☆Call de RAIL3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,08

+33,33%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,03 e venda — no fechamento

RAIL3 fechou a R$ 14,30 — a opção está fora do dinheiro, strike 12,45% acima do preço.

Histórico desde 11/03/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,08

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 16,16

RAIL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~13%

aproximada, pelo delta

Prêmio e RAIL3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = RAIL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de RAIL3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,13

mercado −41% (barato)

Volatilidade implícita

46,1%

histórica de RAIL3: 54,3%

Delta

0,13

anda ~R$ 0,13 por R$ 1 de RAIL3

Theta por dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 46,1%histórica (o que RAIL3 andou) 54,3%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de RAIL3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,154 (quanto o delta muda por R$ 1 de RAIL3) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,13 ≈ 13% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de RAIL3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,08.

  • Preço: comprada a R$ 0,08 contra um preço justo de R$ 0,13 — −41%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 46,1% de vol contra 54,3% que RAIL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,08 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 16,16 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 14,30 — precisa subir ~13% em 15 dias só pra empatar. ~13% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

78 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08RAIL3 R$ 14,309.800 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07RAIL3 R$ 13,7711.800 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08RAIL3 R$ 13,782.900 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15RAIL3 R$ 14,2412.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,19RAIL3 R$ 14,488.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,50RAIL3 R$ 15,361.300 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,35RAIL3 R$ 15,5072.700 contr.
  • 22/10/2026R$ 2,98
    mín R$ 2,94 · máx R$ 3,14RAIL3 R$ 18,552.000 contr.
  • 21/10/2026R$ 3,11
    mín R$ 3,11 · máx R$ 3,53RAIL3 R$ 18,964.300 contr.
  • 20/10/2026R$ 3,45
    mín R$ 3,45 · máx R$ 3,45RAIL3 R$ 19,302.000 contr.
  • 19/10/2026R$ 2,83
    mín R$ 2,81 · máx R$ 2,86RAIL3 R$ 18,552.500 contr.
  • 16/10/2026R$ 2,84
    mín R$ 2,84 · máx R$ 3,05RAIL3 R$ 18,5816.300 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,87
    mín R$ 2,86 · máx R$ 3,16RAIL3 R$ 18,588.600 contr.
  • 14/10/2026R$ 3,25
    mín R$ 3,25 · máx R$ 3,26RAIL3 R$ 19,057.500 contr.
  • 13/10/2026R$ 3,02
    mín R$ 2,68 · máx R$ 3,28RAIL3 R$ 18,987.700 contr.
  • 09/10/2026R$ 3,17
    mín R$ 2,70 · máx R$ 3,17RAIL3 R$ 18,852.500 contr.
  • 08/10/2026R$ 2,98
    mín R$ 2,96 · máx R$ 3,17RAIL3 R$ 18,5837.500 contr.
  • 07/10/2026R$ 2,76
    mín R$ 2,76 · máx R$ 2,76RAIL3 R$ 18,519.000 contr.
  • 06/10/2026R$ 2,74
    mín R$ 2,74 · máx R$ 2,89RAIL3 R$ 18,261.300 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,49
    mín R$ 1,42 · máx R$ 1,60RAIL3 R$ 16,8824.700 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,31
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,31RAIL3 R$ 16,494.000 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,01RAIL3 R$ 15,766.200 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 0,96RAIL3 R$ 16,09100 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,23
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,23RAIL3 R$ 15,8820.000 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,01
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,01RAIL3 R$ 15,663.300 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,81RAIL3 R$ 14,971.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,79RAIL3 R$ 14,942.400 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45RAIL3 R$ 14,85272.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,82RAIL3 R$ 14,831.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,99RAIL3 R$ 14,953.200 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,05RAIL3 R$ 15,081.600 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,87RAIL3 R$ 14,81400 contr.
  • 18/06/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,49RAIL3 R$ 12,331.000 contr.
  • 09/06/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,83RAIL3 R$ 13,49400 contr.
  • 08/06/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77RAIL3 R$ 13,52300 contr.
  • 29/05/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,86RAIL3 R$ 13,721.000 contr.
  • 24/02/2026R$ 3,38
    mín R$ 3,18 · máx R$ 3,38RAIL3 R$ 17,161.000 contr.
  • 22/01/2026R$ 1,66
    mín R$ 1,66 · máx R$ 1,66RAIL3 R$ 14,22300 contr.
  • 20/01/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,18RAIL3 R$ 13,40400 contr.
  • 19/01/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,20RAIL3 R$ 13,54200 contr.
  • 16/01/2026R$ 1,22
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,25RAIL3 R$ 13,60200 contr.
  • 15/01/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,34RAIL3 R$ 13,73800 contr.
  • 14/01/2026R$ 1,34
    mín R$ 1,34 · máx R$ 1,44RAIL3 R$ 13,70800 contr.
  • 19/12/2025R$ 1,92
    mín R$ 1,92 · máx R$ 1,92RAIL3 R$ 14,49100 contr.
  • 18/12/2025R$ 2,05
    mín R$ 2,05 · máx R$ 2,05RAIL3 R$ 14,652.600 contr.
  • 16/12/2025R$ 2,20
    mín R$ 2,20 · máx R$ 2,20RAIL3 R$ 14,74500 contr.
  • 26/11/2025R$ 3,59
    mín R$ 3,59 · máx R$ 3,75RAIL3 R$ 16,84500 contr.
  • 19/11/2025R$ 2,63
    mín R$ 2,63 · máx R$ 2,65RAIL3 R$ 15,69300 contr.
  • 17/11/2025R$ 2,50
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50RAIL3 R$ 15,02100 contr.
  • 16/10/2025R$ 2,66
    mín R$ 2,20 · máx R$ 2,70RAIL3 R$ 15,053.400 contr.
  • 14/10/2025R$ 2,55
    mín R$ 2,55 · máx R$ 2,55RAIL3 R$ 15,37800 contr.
  • 30/09/2025R$ 3,00
    mín R$ 3,00 · máx R$ 3,00RAIL3 R$ 15,97800 contr.
  • 23/09/2025R$ 2,16
    mín R$ 2,16 · máx R$ 2,16RAIL3 R$ 14,91800 contr.
  • 17/09/2025R$ 2,55
    mín R$ 2,55 · máx R$ 2,55RAIL3 R$ 15,28800 contr.
  • 09/09/2025R$ 2,16
    mín R$ 2,16 · máx R$ 2,16RAIL3 R$ 14,53800 contr.
  • 05/09/2025R$ 2,55
    mín R$ 2,55 · máx R$ 2,55RAIL3 R$ 14,70800 contr.
  • 04/09/2025R$ 2,15
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,16RAIL3 R$ 14,802.600 contr.
  • 01/09/2025R$ 1,83
    mín R$ 1,83 · máx R$ 1,83RAIL3 R$ 14,32800 contr.
  • 25/08/2025R$ 2,23
    mín R$ 2,22 · máx R$ 2,23RAIL3 R$ 14,611.900 contr.
  • 21/08/2025R$ 2,55
    mín R$ 2,55 · máx R$ 2,55RAIL3 R$ 14,68500 contr.
  • 12/08/2025R$ 3,34
    mín R$ 3,34 · máx R$ 3,34RAIL3 R$ 15,90400 contr.
  • 08/08/2025R$ 3,00
    mín R$ 3,00 · máx R$ 3,54RAIL3 R$ 15,341.000 contr.
  • 15/07/2025R$ 4,63
    mín R$ 4,63 · máx R$ 4,63RAIL3 R$ 17,45700 contr.
  • 10/07/2025R$ 4,40
    mín R$ 4,40 · máx R$ 4,40RAIL3 R$ 17,18100 contr.
  • 09/07/2025R$ 4,92
    mín R$ 4,92 · máx R$ 4,92RAIL3 R$ 17,46300 contr.
  • 01/07/2025R$ 5,80
    mín R$ 5,80 · máx R$ 5,80RAIL3 R$ 18,68300 contr.
  • 16/05/2025R$ 4,80
    mín R$ 4,80 · máx R$ 4,80RAIL3 R$ 18,22100 contr.
  • 12/05/2025R$ 4,92
    mín R$ 4,92 · máx R$ 4,92RAIL3 R$ 17,31300 contr.
  • 07/05/2025R$ 5,53
    mín R$ 5,53 · máx R$ 5,53RAIL3 R$ 18,75100 contr.
  • 22/04/2025R$ 5,71
    mín R$ 5,71 · máx R$ 5,80RAIL3 R$ 19,04400 contr.
  • 16/04/2025R$ 5,50
    mín R$ 5,50 · máx R$ 5,50RAIL3 R$ 18,51100 contr.
  • 11/04/2025R$ 4,92
    mín R$ 4,92 · máx R$ 4,92RAIL3 R$ 17,77300 contr.
  • 31/03/2025R$ 4,18
    mín R$ 4,18 · máx R$ 4,18RAIL3 R$ 16,22300 contr.
  • 24/03/2025R$ 4,79
    mín R$ 4,79 · máx R$ 4,79RAIL3 R$ 17,08100 contr.
  • 20/03/2025R$ 5,62
    mín R$ 5,62 · máx R$ 5,62RAIL3 R$ 18,192.000 contr.
  • 17/03/2025R$ 5,39
    mín R$ 5,39 · máx R$ 5,39RAIL3 R$ 18,16100 contr.
  • 13/03/2025R$ 4,92
    mín R$ 4,92 · máx R$ 4,92RAIL3 R$ 17,80300 contr.
  • 11/03/2025R$ 4,73
    mín R$ 4,73 · máx R$ 4,73RAIL3 R$ 17,39600 contr.

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