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RAILK174

☆Call de RAIL3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,04

+33,33%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,02 e venda — no fechamento

RAIL3 fechou a R$ 14,30 — a opção está fora do dinheiro, strike 21,19% acima do preço.

Histórico desde 14/01/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,04

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 17,37

RAIL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~6%

aproximada, pelo delta

Prêmio e RAIL3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = RAIL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de RAIL3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,03

mercado +25% (caro)

Volatilidade implícita

56,8%

histórica de RAIL3: 54,3%

Delta

0,06

anda ~R$ 0,06 por R$ 1 de RAIL3

Theta por dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 56,8%histórica (o que RAIL3 andou) 54,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RAIL3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,071 (quanto o delta muda por R$ 1 de RAIL3) · vega R$ 0,003 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,06 ≈ 6% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de RAIL3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,04.

  • Preço: comprada a R$ 0,04 contra um preço justo de R$ 0,03 — +25%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 56,8% de vol contra 54,3% que RAIL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 17,37 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 14,30 — precisa subir ~21% em 15 dias só pra empatar. ~6% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

50 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04RAIL3 R$ 14,302.100 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,05RAIL3 R$ 13,773.100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05RAIL3 R$ 14,2411.200 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09RAIL3 R$ 14,481.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18RAIL3 R$ 15,366.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,22RAIL3 R$ 15,50514.300 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,85
    mín R$ 1,85 · máx R$ 1,85RAIL3 R$ 18,62800 contr.
  • 21/10/2026R$ 2,53
    mín R$ 2,53 · máx R$ 2,53RAIL3 R$ 18,96300 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,84
    mín R$ 1,83 · máx R$ 1,92RAIL3 R$ 18,552.400 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,01
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,08RAIL3 R$ 18,587.200 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,22
    mín R$ 1,76 · máx R$ 2,22RAIL3 R$ 19,0539.300 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,22
    mín R$ 2,22 · máx R$ 2,33RAIL3 R$ 18,9849.100 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,06
    mín R$ 1,72 · máx R$ 2,07RAIL3 R$ 18,8528.500 contr.
  • 08/10/2026R$ 2,11
    mín R$ 1,98 · máx R$ 2,14RAIL3 R$ 18,5813.700 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,78
    mín R$ 1,69 · máx R$ 1,83RAIL3 R$ 18,5139.800 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,54
    mín R$ 1,54 · máx R$ 2,05RAIL3 R$ 18,2686.800 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,41
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,66RAIL3 R$ 18,9220.400 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,94RAIL3 R$ 16,8815.000 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,77RAIL3 R$ 16,491.300 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,79RAIL3 R$ 16,2913.100 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,53RAIL3 R$ 15,766.400 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,65RAIL3 R$ 16,0910.400 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,75RAIL3 R$ 15,8766.500 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,71RAIL3 R$ 15,882.600 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,62RAIL3 R$ 15,668.800 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56RAIL3 R$ 15,412.000 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,45RAIL3 R$ 14,971.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,45RAIL3 R$ 14,9450.300 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,46RAIL3 R$ 14,851.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40RAIL3 R$ 14,703.500 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,51RAIL3 R$ 14,5461.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,58RAIL3 R$ 14,8317.300 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,56RAIL3 R$ 14,66700 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,74RAIL3 R$ 15,306.200 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,68RAIL3 R$ 15,08400 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55RAIL3 R$ 14,81200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50RAIL3 R$ 14,591.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20RAIL3 R$ 13,67200 contr.
  • 09/06/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,55RAIL3 R$ 13,49200 contr.
  • 08/06/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,54RAIL3 R$ 13,52200 contr.
  • 26/05/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,77RAIL3 R$ 14,251.000 contr.
  • 13/05/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,25RAIL3 R$ 15,29400 contr.
  • 24/04/2026R$ 1,70
    mín R$ 1,70 · máx R$ 1,70RAIL3 R$ 15,821.000 contr.
  • 20/04/2026R$ 1,85
    mín R$ 1,85 · máx R$ 1,85RAIL3 R$ 16,47500 contr.
  • 13/04/2026R$ 1,85
    mín R$ 1,85 · máx R$ 1,85RAIL3 R$ 16,24400 contr.
  • 10/04/2026R$ 2,08
    mín R$ 2,04 · máx R$ 2,14RAIL3 R$ 16,4315.800 contr.
  • 10/03/2026R$ 2,30
    mín R$ 2,30 · máx R$ 2,30RAIL3 R$ 17,05300 contr.
  • 09/03/2026R$ 1,83
    mín R$ 1,78 · máx R$ 1,83RAIL3 R$ 15,94400 contr.
  • 05/03/2026R$ 1,82
    mín R$ 1,82 · máx R$ 1,82RAIL3 R$ 15,62100 contr.
  • 14/01/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,04RAIL3 R$ 13,70800 contr.

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