Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,02
0,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda — no fechamento
RAIL3 fechou a R$ 14,30 — a opção está fora do dinheiro, strike 28,18% acima do preço.
Histórico desde 19/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,02
- Breakeven
- R$ 18,35
- Chance de terminar dentro
- ~3%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
RAIL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e RAIL3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = RAIL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de RAIL3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,01
mercado +134% (caro)
Volatilidade implícita
61,7%
histórica de RAIL3: 54,3%
Delta
0,03
anda ~R$ 0,03 por R$ 1 de RAIL3
Theta por dia
R$ -0,004
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RAIL3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,038 (quanto o delta muda por R$ 1 de RAIL3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,03 ≈ 3% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de RAIL3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,02.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 61,7% de vol contra 54,3% que RAIL3 realizou. Vol cara contra você — RAIL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 18,35 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 14,30 — precisa subir ~28% em 15 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
42 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02RAIL3 R$ 14,304.200 contr.
- 30/10/2026R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02RAIL3 R$ 13,781.900 contr.
- 29/10/2026R$ 0,04mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04RAIL3 R$ 14,242.500 contr.
- 28/10/2026R$ 0,04mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05RAIL3 R$ 14,487.600 contr.
- 27/10/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10RAIL3 R$ 15,361.000 contr.
- 26/10/2026R$ 0,06mín R$ 0,02 · máx R$ 0,20RAIL3 R$ 15,5073.300 contr.
- 23/10/2026R$ 1,40mín R$ 1,23 · máx R$ 1,43RAIL3 R$ 18,6234.300 contr.
- 22/10/2026R$ 1,26mín R$ 1,26 · máx R$ 1,49RAIL3 R$ 18,5534.400 contr.
- 21/10/2026R$ 1,46mín R$ 1,41 · máx R$ 1,62RAIL3 R$ 18,9634.500 contr.
- 20/10/2026R$ 1,70mín R$ 1,69 · máx R$ 1,83RAIL3 R$ 19,303.000 contr.
- 19/10/2026R$ 1,27mín R$ 1,20 · máx R$ 1,34RAIL3 R$ 18,5528.800 contr.
- 16/10/2026R$ 1,17mín R$ 1,17 · máx R$ 1,30RAIL3 R$ 18,584.600 contr.
- 15/10/2026R$ 1,17mín R$ 1,17 · máx R$ 1,43RAIL3 R$ 18,581.800 contr.
- 14/10/2026R$ 1,11mín R$ 1,11 · máx R$ 1,11RAIL3 R$ 19,05100 contr.
- 13/10/2026R$ 1,40mín R$ 1,40 · máx R$ 1,58RAIL3 R$ 18,985.500 contr.
- 09/10/2026R$ 1,20mín R$ 0,99 · máx R$ 1,29RAIL3 R$ 18,8520.900 contr.
- 08/10/2026R$ 1,34mín R$ 1,29 · máx R$ 1,45RAIL3 R$ 18,5830.000 contr.
- 07/10/2026R$ 1,17mín R$ 1,11 · máx R$ 1,23RAIL3 R$ 18,5131.200 contr.
- 06/10/2026R$ 0,99mín R$ 0,99 · máx R$ 1,40RAIL3 R$ 18,2634.600 contr.
- 05/10/2026R$ 1,42mín R$ 0,99 · máx R$ 1,72RAIL3 R$ 18,9216.300 contr.
- 02/10/2026R$ 0,57mín R$ 0,53 · máx R$ 0,60RAIL3 R$ 16,8810.200 contr.
- 01/10/2026R$ 0,47mín R$ 0,46 · máx R$ 0,50RAIL3 R$ 16,4911.000 contr.
- 30/09/2026R$ 0,44mín R$ 0,40 · máx R$ 0,50RAIL3 R$ 16,2913.200 contr.
- 28/09/2026R$ 0,31mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31RAIL3 R$ 15,76200 contr.
- 25/09/2026R$ 0,35mín R$ 0,35 · máx R$ 0,38RAIL3 R$ 16,091.800 contr.
- 24/09/2026R$ 0,39mín R$ 0,39 · máx R$ 0,46RAIL3 R$ 15,8754.500 contr.
- 23/09/2026R$ 0,40mín R$ 0,40 · máx R$ 0,43RAIL3 R$ 15,88200 contr.
- 22/09/2026R$ 0,38mín R$ 0,36 · máx R$ 0,38RAIL3 R$ 15,667.400 contr.
- 21/09/2026R$ 0,35mín R$ 0,33 · máx R$ 0,35RAIL3 R$ 15,415.500 contr.
- 18/09/2026R$ 0,31mín R$ 0,29 · máx R$ 0,31RAIL3 R$ 14,971.300 contr.
- 16/09/2026R$ 0,31mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31RAIL3 R$ 14,853.000 contr.
- 15/09/2026R$ 0,32mín R$ 0,27 · máx R$ 0,32RAIL3 R$ 14,70600 contr.
- 11/09/2026R$ 0,37mín R$ 0,35 · máx R$ 0,37RAIL3 R$ 14,83200 contr.
- 10/09/2026R$ 0,42mín R$ 0,37 · máx R$ 0,42RAIL3 R$ 14,958.000 contr.
- 09/09/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,34RAIL3 R$ 14,50400 contr.
- 02/09/2026R$ 0,42mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42RAIL3 R$ 14,66100 contr.
- 01/09/2026R$ 0,52mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52RAIL3 R$ 15,30200 contr.
- 31/08/2026R$ 0,47mín R$ 0,47 · máx R$ 0,48RAIL3 R$ 15,08200 contr.
- 27/08/2026R$ 0,40mín R$ 0,38 · máx R$ 0,40RAIL3 R$ 14,81300 contr.
- 26/08/2026R$ 0,38mín R$ 0,38 · máx R$ 0,39RAIL3 R$ 14,59200 contr.
- 24/08/2026R$ 0,30mín R$ 0,25 · máx R$ 0,30RAIL3 R$ 14,24200 contr.
- 19/08/2026R$ 0,21mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21RAIL3 R$ 13,75100 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.