Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,01
-50,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,19 no fechamento
RAIL3 fechou a R$ 14,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 30,94% acima do preço.
Histórico desde 08/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,01
- Breakeven
- R$ 18,59
- Chance de terminar dentro
- ~2%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
RAIL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e RAIL3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = RAIL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de RAIL3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,00
mercado +178% (caro)
Volatilidade implícita
61,8%
histórica de RAIL3: 54,3%
Delta
0,02
anda ~R$ 0,02 por R$ 1 de RAIL3
Theta por dia
R$ -0,003
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RAIL3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,024 (quanto o delta muda por R$ 1 de RAIL3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,02 ≈ 2% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de RAIL3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,01.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 61,8% de vol contra 54,3% que RAIL3 realizou. Vol cara contra você — RAIL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 18,59 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 14,19 — precisa subir ~31% em 14 dias só pra empatar. ~2% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
16 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,01mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01RAIL3 R$ 14,19100 contr.
- 03/11/2026R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02RAIL3 R$ 13,77400 contr.
- 28/10/2026R$ 0,04mín R$ 0,04 · máx R$ 0,06RAIL3 R$ 14,481.400 contr.
- 27/10/2026R$ 0,09mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09RAIL3 R$ 15,3628.200 contr.
- 26/10/2026R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,08RAIL3 R$ 15,50107.600 contr.
- 23/10/2026R$ 1,30mín R$ 1,09 · máx R$ 1,30RAIL3 R$ 18,628.200 contr.
- 22/10/2026R$ 1,14mín R$ 1,14 · máx R$ 1,21RAIL3 R$ 18,551.100 contr.
- 21/10/2026R$ 1,31mín R$ 1,26 · máx R$ 1,60RAIL3 R$ 18,9639.900 contr.
- 20/10/2026R$ 1,50mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50RAIL3 R$ 19,30100 contr.
- 19/10/2026R$ 1,09mín R$ 1,07 · máx R$ 1,23RAIL3 R$ 18,55208.000 contr.
- 16/10/2026R$ 1,15mín R$ 1,08 · máx R$ 1,23RAIL3 R$ 18,5813.300 contr.
- 15/10/2026R$ 1,18mín R$ 1,18 · máx R$ 1,29RAIL3 R$ 18,5813.700 contr.
- 14/10/2026R$ 1,37mín R$ 0,99 · máx R$ 1,37RAIL3 R$ 19,0578.800 contr.
- 13/10/2026R$ 1,20mín R$ 1,20 · máx R$ 1,41RAIL3 R$ 18,9872.400 contr.
- 09/10/2026R$ 1,26mín R$ 0,88 · máx R$ 1,26RAIL3 R$ 18,8532.600 contr.
- 08/10/2026R$ 1,24mín R$ 1,08 · máx R$ 1,24RAIL3 R$ 18,5825.300 contr.
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