Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,01
0,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,02 no fechamento
RAIL3 fechou a R$ 14,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 37,98% acima do preço.
Histórico desde 08/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,01
- Breakeven
- R$ 19,59
- Chance de terminar dentro
- ~1%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
RAIL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e RAIL3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = RAIL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de RAIL3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,00
mercado +1279% (caro)
Volatilidade implícita
72,0%
histórica de RAIL3: 54,3%
Delta
0,01
anda ~R$ 0,01 por R$ 1 de RAIL3
Theta por dia
R$ -0,003
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RAIL3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,019 (quanto o delta muda por R$ 1 de RAIL3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,01 ≈ 1% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de RAIL3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,01.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 72,0% de vol contra 54,3% que RAIL3 realizou. Vol cara contra você — RAIL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 19,59 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 14,19 — precisa subir ~38% em 14 dias só pra empatar. ~1% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
16 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,01mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01RAIL3 R$ 14,1920.300 contr.
- 03/11/2026R$ 0,01mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01RAIL3 R$ 13,77200 contr.
- 30/10/2026R$ 0,01mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01RAIL3 R$ 13,78300 contr.
- 28/10/2026R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02RAIL3 R$ 14,4825.500 contr.
- 26/10/2026R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05RAIL3 R$ 15,50900 contr.
- 23/10/2026R$ 0,79mín R$ 0,64 · máx R$ 0,83RAIL3 R$ 18,62103.200 contr.
- 22/10/2026R$ 0,73mín R$ 0,71 · máx R$ 0,87RAIL3 R$ 18,5512.000 contr.
- 21/10/2026R$ 0,84mín R$ 0,81 · máx R$ 1,03RAIL3 R$ 18,96214.100 contr.
- 20/10/2026R$ 0,92mín R$ 0,77 · máx R$ 1,06RAIL3 R$ 19,30258.500 contr.
- 19/10/2026R$ 0,69mín R$ 0,63 · máx R$ 0,75RAIL3 R$ 18,55172.100 contr.
- 16/10/2026R$ 0,66mín R$ 0,65 · máx R$ 0,75RAIL3 R$ 18,5827.100 contr.
- 15/10/2026R$ 0,69mín R$ 0,69 · máx R$ 0,82RAIL3 R$ 18,5899.300 contr.
- 14/10/2026R$ 0,82mín R$ 0,57 · máx R$ 0,82RAIL3 R$ 19,05314.700 contr.
- 13/10/2026R$ 0,70mín R$ 0,70 · máx R$ 0,91RAIL3 R$ 18,98459.500 contr.
- 09/10/2026R$ 0,68mín R$ 0,52 · máx R$ 0,68RAIL3 R$ 18,8512.600 contr.
- 08/10/2026R$ 0,72mín R$ 0,58 · máx R$ 0,82RAIL3 R$ 18,5834.700 contr.
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