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RAILK220

☆Call de RAIL3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,01

0,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,02 no fechamento

RAIL3 fechou a R$ 14,30 — a opção está fora do dinheiro, strike 47,41% acima do preço.

Histórico desde 26/11/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 21,09

RAIL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~1%

aproximada, pelo delta

Prêmio e RAIL3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = RAIL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de RAIL3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +8044% (caro)

Volatilidade implícita

81,5%

histórica de RAIL3: 54,3%

Delta

0,01

anda ~R$ 0,01 por R$ 1 de RAIL3

Theta por dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 81,5%histórica (o que RAIL3 andou) 54,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RAIL3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,014 (quanto o delta muda por R$ 1 de RAIL3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,01 ≈ 1% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de RAIL3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 81,5% de vol contra 54,3% que RAIL3 realizou. Vol cara contra você — RAIL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 21,09 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 14,30 — precisa subir ~47% em 15 dias só pra empatar. ~1% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

32 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01RAIL3 R$ 14,30100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01RAIL3 R$ 14,241.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01RAIL3 R$ 14,482.100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,03RAIL3 R$ 15,3614.100 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,34RAIL3 R$ 18,62108.200 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,36RAIL3 R$ 18,5564.400 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,47RAIL3 R$ 18,9641.500 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,47RAIL3 R$ 19,303.600 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,32RAIL3 R$ 18,55112.000 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31RAIL3 R$ 18,58200 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,35RAIL3 R$ 18,5817.400 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,34RAIL3 R$ 19,0525.100 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,44RAIL3 R$ 18,9836.900 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,33RAIL3 R$ 18,858.100 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,36RAIL3 R$ 18,5824.200 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,29RAIL3 R$ 18,51622.400 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,37RAIL3 R$ 18,2633.400 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,51RAIL3 R$ 18,9218.000 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15RAIL3 R$ 16,882.500 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13RAIL3 R$ 16,49400 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,11RAIL3 R$ 16,296.000 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,16RAIL3 R$ 15,882.100 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,13RAIL3 R$ 15,662.200 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12RAIL3 R$ 15,4115.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11RAIL3 R$ 14,85100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,12RAIL3 R$ 14,70300 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,20RAIL3 R$ 15,08400 contr.
  • 23/03/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,12RAIL3 R$ 16,85200 contr.
  • 19/01/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,32RAIL3 R$ 13,54200 contr.
  • 15/01/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,37RAIL3 R$ 13,73500 contr.
  • 14/01/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,41RAIL3 R$ 13,701.900 contr.
  • 26/11/2025R$ 1,01
    mín R$ 1,01 · máx R$ 1,05RAIL3 R$ 16,84200 contr.

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