Valor intrínseco
R$ 0,43
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,11
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 5,04
RAPT4 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~82%
aprox., pelo delta
Histórico da série RAPTJ450 a partir de 14/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RAPT4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RAPT4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RAPT4 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,82
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,446
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,004
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,004
por 1% de vol
Delta 0,82: a opção anda ~R$ 0,82 pra cada R$ 1 de RAPT4 e tem ~82% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,54.
- Preço: comprada a R$ 0,54 contra um preço justo de R$ 0,52 — +5%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 43,6% de vol contra 36,2% que RAPT4 realizou. Vol cara contra você — RAPT4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,54 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAPT4 acima de R$ 5,04 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje RAPT4 está a R$ 4,93 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~82% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (2)
- 18/09/2026R$ 0,54mín R$ 0,50 · máx R$ 0,54RAPT4 R$ 4,93600 contr.
- 14/09/2026R$ 0,55mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55RAPT4 R$ 5,04200 contr.
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