Valor intrínseco
R$ 0,03
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,29
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 5,22
RAPT4 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~57%
aprox., pelo delta
Histórico da série RAPTJ490 a partir de 04/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RAPT4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RAPT4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RAPT4 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,57
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,559
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,006
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,005
por 1% de vol
Delta 0,57: a opção anda ~R$ 0,57 pra cada R$ 1 de RAPT4 e tem ~57% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,32.
- Preço: comprada a R$ 0,32 contra um preço justo de R$ 0,24 — +34%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 51,4% de vol contra 36,2% que RAPT4 realizou. Vol cara contra você — RAPT4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,32 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAPT4 acima de R$ 5,22 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje RAPT4 está a R$ 4,93 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~57% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (5)
- 18/09/2026R$ 0,32mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32RAPT4 R$ 4,9325.000 contr.
- 16/09/2026R$ 0,40mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40RAPT4 R$ 5,09200 contr.
- 14/09/2026R$ 0,34mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34RAPT4 R$ 5,042.000 contr.
- 08/09/2026R$ 0,34mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34RAPT4 R$ 4,903.100 contr.
- 04/09/2026R$ 0,35mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35RAPT4 R$ 4,80100 contr.
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