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ROXOJ115

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasROXO34 R$ 11,71
Prêmio
R$ 0,66
-21,43% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,21

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,45

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 12,16

ROXO34 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~63%

aprox., pelo delta

Histórico da série ROXOJ115 a partir de 08/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ROXO34. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ROXO34 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,65prêmio +1% vs. justomercado R$ 0,66 · usa a vol. histórica de ROXO34
Vol. implícita 37,4%Vol. histórica (ROXO34, 63 pregões) 36,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ROXO34 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,63

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,312

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,012

por 1% de vol

Delta 0,63: a opção anda ~R$ 0,63 pra cada R$ 1 de ROXO34 e tem ~63% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,66.

  • Preço: comprada a R$ 0,66 contra um preço justo de R$ 0,65 — +1%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 37,4% de vol contra 36,7% que ROXO34 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,66 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ROXO34 acima de R$ 12,16 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ROXO34 está a R$ 11,71 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~63% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 18/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,69ROXO34 R$ 11,712.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,84ROXO34 R$ 11,85400 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,74ROXO34 R$ 11,7411.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,19
    mín R$ 1,19 · máx R$ 1,19ROXO34 R$ 12,268.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,73
    mín R$ 1,73 · máx R$ 1,73ROXO34 R$ 13,00100 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55ROXO34 R$ 12,34100 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,39ROXO34 R$ 12,48100 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,30ROXO34 R$ 12,33400 contr.
  • 13/08/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,17ROXO34 R$ 12,043.000 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,96ROXO34 R$ 11,638.200 contr.
  • 17/07/2026R$ 1,23
    mín R$ 1,23 · máx R$ 1,25ROXO34 R$ 11,5520 contr.
  • 08/07/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,21ROXO34 R$ 11,42200 contr.

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