Opções de ROXO34
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · ROXO34 fechou a R$ 11,71 · put/call 2,65
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
ROXO34 a R$ 11,71.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ROXOJ115R$ 0,66strike R$ 11,50 · -2%ATMΔ 0,63IV 37%justo R$ 0,65+1%vol R$ 1,4 milaberto 15,3 mil
- ROXOJ12R$ 0,42strike R$ 12,00 · +2%OTMΔ 0,47IV 38%justo R$ 0,40+5%vol R$ 1,6 milaberto 11,3 mil
- ROXOJ122R$ 0,32strike R$ 12,25 · +5%OTMΔ 0,39IV 38%justo R$ 0,31+5%vol R$ 649,2 milaberto 10,3 mil
- ROXOJ125R$ 0,25strike R$ 12,50 · +7%OTMΔ 0,32IV 39%justo R$ 0,23+10%vol R$ 750aberto 162,5 mil
- ROXOJ127R$ 0,20strike R$ 12,75 · +9%OTMΔ 0,27IV 40%justo R$ 0,17+20%vol R$ 74aberto 51,2 mil
- ROXOJ130R$ 0,15strike R$ 13,00 · +11%OTMΔ 0,21IV 40%justo R$ 0,12+25%vol R$ 467,5aberto 40,3 mil
- ROXOJ132R$ 0,10strike R$ 13,25 · +13%OTMΔ 0,16IV 39%justo R$ 0,08+18%vol R$ 581aberto 29 mil
- ROXOJ135R$ 0,09strike R$ 13,50 · +15%OTMΔ 0,14IV 42%justo R$ 0,06+53%vol R$ 225aberto 21,8 mil
- ROXOJ137R$ 0,06strike R$ 13,75 · +17%OTMΔ 0,10IV 41%justo R$ 0,04+50%vol R$ 12aberto 14,9 mil
- ROXOJ147R$ 0,03strike R$ 14,75 · +26%OTMΔ 0,05IV 47%justo R$ 0,01vol R$ 12aberto 11,4 mil
- ROXOJ150R$ 0,02strike R$ 15,00 · +28%OTMΔ 0,04IV 46%justo R$ 0,00vol R$ 6aberto 83,1 mil
- ROXOJ155R$ 0,02strike R$ 15,50 · +32%OTMΔ 0,03IV 51%justo R$ 0,00vol R$ 4aberto 17,1 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXOJ115 | R$ 11,50-2% | ATM | R$ 0,66 | 0,63 | 37% | R$ 0,65+1% | R$ 1,4 mil | 15,3 mil |
| ROXOJ12 | R$ 12,00+2% | OTM | R$ 0,42 | 0,47 | 38% | R$ 0,40+5% | R$ 1,6 mil | 11,3 mil |
| ROXOJ122 | R$ 12,25+5% | OTM | R$ 0,32 | 0,39 | 38% | R$ 0,31+5% | R$ 649,2 mil | 10,3 mil |
| ROXOJ125 | R$ 12,50+7% | OTM | R$ 0,25 | 0,32 | 39% | R$ 0,23+10% | R$ 750 | 162,5 mil |
| ROXOJ127 | R$ 12,75+9% | OTM | R$ 0,20 | 0,27 | 40% | R$ 0,17+20% | R$ 74 | 51,2 mil |
| ROXOJ130 | R$ 13,00+11% | OTM | R$ 0,15 | 0,21 | 40% | R$ 0,12+25% | R$ 467,5 | 40,3 mil |
| ROXOJ132 | R$ 13,25+13% | OTM | R$ 0,10 | 0,16 | 39% | R$ 0,08+18% | R$ 581 | 29 mil |
| ROXOJ135 | R$ 13,50+15% | OTM | R$ 0,09 | 0,14 | 42% | R$ 0,06+53% | R$ 225 | 21,8 mil |
| ROXOJ137 | R$ 13,75+17% | OTM | R$ 0,06 | 0,10 | 41% | R$ 0,04+50% | R$ 12 | 14,9 mil |
| ROXOJ147 | R$ 14,75+26% | OTM | R$ 0,03 | 0,05 | 47% | R$ 0,01 | R$ 12 | 11,4 mil |
| ROXOJ150 | R$ 15,00+28% | OTM | R$ 0,02 | 0,04 | 46% | R$ 0,00 | R$ 6 | 83,1 mil |
| ROXOJ155 | R$ 15,50+32% | OTM | R$ 0,02 | 0,03 | 51% | R$ 0,00 | R$ 4 | 17,1 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 37% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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