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ROXOJ132

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasROXO34 R$ 11,87
Prêmio
R$ 0,11
+10,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,07 · venda —
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,11

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 13,36

ROXO34 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~18%

aprox., pelo delta

Histórico da série ROXOJ132 a partir de 24/06/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ROXO34. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ROXO34 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,09prêmio +21% vs. justo (caro)mercado R$ 0,11 · usa a vol. histórica de ROXO34
Vol. implícita 39,1%Vol. histórica (ROXO34, 63 pregões) 36,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ROXO34 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,18

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,213

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,008

por 1% de vol

Delta 0,18: a opção anda ~R$ 0,18 pra cada R$ 1 de ROXO34 e tem ~18% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,11.

  • Preço: comprada a R$ 0,11 contra um preço justo de R$ 0,09 — +21%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 39,1% de vol contra 36,6% que ROXO34 realizou. Vol cara contra você — ROXO34 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,11 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ROXO34 acima de R$ 13,36 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ROXO34 está a R$ 11,87 — precisa subir ~13% em 25 dias só pra empatar. ~18% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

  • 21/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11ROXO34 R$ 11,878.000 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,12ROXO34 R$ 11,715.600 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18ROXO34 R$ 11,853.110 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15ROXO34 R$ 11,742.620 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24ROXO34 R$ 12,141.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,31ROXO34 R$ 12,262.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,53ROXO34 R$ 12,4519.500 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,80ROXO34 R$ 13,11900 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,67ROXO34 R$ 13,009.200 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,50ROXO34 R$ 12,34210 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,43ROXO34 R$ 12,48500 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65ROXO34 R$ 13,01100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,61ROXO34 R$ 12,57120 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,67ROXO34 R$ 11,987.030 contr.
  • 27/07/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00ROXO34 R$ 12,2510 contr.
  • 22/07/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,80ROXO34 R$ 12,107.000 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,63ROXO34 R$ 11,8219.030 contr.
  • 16/07/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,55ROXO34 R$ 11,7520 contr.
  • 01/07/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,59ROXO34 R$ 11,6320 contr.
  • 24/06/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,43ROXO34 R$ 10,9619.620 contr.

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