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ROXOJ125

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasROXO34 R$ 11,71
Prêmio
R$ 0,25
-16,67% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,25

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 12,75

ROXO34 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~32%

aprox., pelo delta

Histórico da série ROXOJ125 a partir de 01/10/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ROXO34. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ROXO34 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,23prêmio +10% vs. justo (caro)mercado R$ 0,25 · usa a vol. histórica de ROXO34
Vol. implícita 38,6%Vol. histórica (ROXO34, 63 pregões) 36,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ROXO34 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,32

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,287

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,012

por 1% de vol

Delta 0,32: a opção anda ~R$ 0,32 pra cada R$ 1 de ROXO34 e tem ~32% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,25.

  • Preço: comprada a R$ 0,25 contra um preço justo de R$ 0,23 — +10%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,6% de vol contra 36,7% que ROXO34 realizou. Vol cara contra você — ROXO34 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,25 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ROXO34 acima de R$ 12,75 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ROXO34 está a R$ 11,71 — precisa subir ~9% em 28 dias só pra empatar. ~32% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25ROXO34 R$ 11,713.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30ROXO34 R$ 11,85100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,36ROXO34 R$ 11,7442.100 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,67ROXO34 R$ 12,4511.200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,91 · máx R$ 0,92ROXO34 R$ 12,75160.000 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,72ROXO34 R$ 12,482.000 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,50ROXO34 R$ 11,6120 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,55ROXO34 R$ 11,6360 contr.
  • 28/07/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,15ROXO34 R$ 12,4720 contr.
  • 24/07/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,83ROXO34 R$ 11,8220 contr.
  • 22/07/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,82ROXO34 R$ 12,1020 contr.
  • 14/10/2025R$ 1,25
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,25ROXO34 R$ 13,70100 contr.
  • 01/10/2025R$ 1,40
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,40ROXO34 R$ 13,69100 contr.

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