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SANBJ259

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasSANB11 R$ 29,74
Prêmio
R$ 4,17
-17,10% vs. pregão anterior
fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 4,21

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

-R$ 0,04

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 29,70

SANB11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~96%

aprox., pelo delta

Histórico da série SANBJ259 a partir de 29/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SANB11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SANB11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 4,49prêmio −7% vs. justo (barato)mercado R$ 4,17 · usa a vol. histórica de SANB11

Delta

0,96

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,032

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,007

por 1% de vol

Delta 0,96: a opção anda ~R$ 0,96 pra cada R$ 1 de SANB11 e tem ~96% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 4,17.

  • Preço: comprada a R$ 4,17 contra um preço justo de R$ 4,49 — −7%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 4,17 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 29,70 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 29,74 — precisa subir ~0% em 24 dias só pra empatar. ~96% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (6)

  • 22/09/2026R$ 4,17
    mín R$ 4,17 · máx R$ 4,17SANB11 R$ 29,747.300 contr.
  • 17/09/2026R$ 5,03
    mín R$ 5,02 · máx R$ 5,07SANB11 R$ 30,532.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 4,65
    mín R$ 4,65 · máx R$ 4,65SANB11 R$ 30,073.000 contr.
  • 03/08/2026R$ 3,89
    mín R$ 3,89 · máx R$ 3,89SANB11 R$ 28,932.000 contr.
  • 31/07/2026R$ 3,64
    mín R$ 3,36 · máx R$ 4,00SANB11 R$ 28,6236.400 contr.
  • 29/07/2026R$ 1,93
    mín R$ 1,93 · máx R$ 2,03SANB11 R$ 25,6310.200 contr.

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