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Opções de SANB11

Histórico de SANB11

SANB11 · fechamento de 04/11/2026

R$ 25,81

Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias17 calls e 14 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 1,25Put/call em aberto 0,24

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 27,45
    onde os titulares recebem menos+6,4% do preço
  • Parede de callR$ 29,20
    3,2 mi em aberto+13,1% do preço
  • Piso de putR$ 21,45
    256,4 mil em aberto-16,9% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 04/11/2026 · 1 série(s)

  • SANBK27☆call
    strike R$ 26,95 · +4%
    vence 19/11/2026 · 14 dias
    R$ 0,46
    R$ 46

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 367,8 mil · 44% call / 56% put
Proporção put / call
1,25 (call e put em equilíbrio)
Strike mais negociado
R$ 24,95
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 25,95
Contratos em aberto
4,1 mi · 81% call / 19% put · P/C 0,24

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • SANBK252R$ 1,40
    strike R$ 24,95 · -3%ITMΔ 0,70IV 39%justo R$ 1,23+14%vol R$ 154,2 milaberto 70,9 mil
  • SANBK262R$ 1,09
    strike R$ 25,45 · -1%ITMΔ 0,61IV 39%justo R$ 0,89+22%vol R$ 743aberto 9,6 mil
  • SANBK26R$ 0,59
    strike R$ 25,95 · +1%ATMΔ 0,51IV 28%justo R$ 0,62-4%vol R$ 826aberto 8,6 mil
  • SANBK272R$ 0,49
    strike R$ 26,45 · +2%OTMΔ 0,40IV 34%justo R$ 0,40+21%vol R$ 1,4 mil
  • SANBK27R$ 0,46
    strike R$ 26,95 · +4%OTMΔ 0,34IV 41%justo R$ 0,25+83%vol R$ 46
  • SANBK280R$ 0,27
    strike R$ 27,70 · +7%OTMΔ 0,23IV 41%justo R$ 0,11+144%vol R$ 201aberto 19,4 mil
  • SANBK287R$ 0,25
    strike R$ 27,95 · +8%OTMΔ 0,21IV 43%justo R$ 0,08+205%vol R$ 4,7 mil
  • SANBK292R$ 0,09
    strike R$ 28,45 · +10%OTMΔ 0,11IV 35%justo R$ 0,04+109%vol R$ 9
  • SANBK297R$ 0,15
    strike R$ 28,95 · +12%OTMΔ 0,13IV 46%justo R$ 0,02+604%vol R$ 1,1 mil
  • SANBK295R$ 0,15
    strike R$ 29,20 · +13%OTMΔ 0,12IV 48%justo R$ 0,01vol R$ 165aberto 3,2 mi
  • SANBK302R$ 0,09
    strike R$ 29,45 · +14%OTMΔ 0,09IV 44%justo R$ 0,01vol R$ 24
  • SANBK307R$ 0,07
    strike R$ 29,95 · +16%OTMΔ 0,07IV 46%justo R$ 0,00vol R$ 14
  • SANBK309R$ 0,09
    strike R$ 30,20 · +17%OTMΔ 0,08IV 51%justo R$ 0,00vol R$ 27
  • SANBK317R$ 0,05
    strike R$ 30,95 · +20%OTMΔ 0,05IV 50%justo R$ 0,00vol R$ 5
  • SANBK319R$ 0,05
    strike R$ 31,20 · +21%OTMΔ 0,05IV 52%justo R$ 0,00vol R$ 80
  • SANBK32R$ 0,07
    strike R$ 31,95 · +24%OTMΔ 0,05IV 61%justo R$ 0,00vol R$ 42
  • SANBK332R$ 0,05
    strike R$ 32,95 · +28%OTMΔ 0,04IV 64%justo R$ 0,00vol R$ 50
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 29% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.