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SANBK295

☆Call de SANB11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,15

+87,50%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,02 e venda R$ 0,46 no fechamento

SANB11 fechou a R$ 25,81 — a opção está fora do dinheiro, strike 13,13% acima do preço.

Histórico desde 09/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,15

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 29,35

SANB11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~12%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SANB11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SANB11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SANB11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,01

mercado +920% (caro)

Volatilidade implícita

48,4%

histórica de SANB11: 29,4%

Delta

0,12

anda ~R$ 0,12 por R$ 1 de SANB11

Theta por dia

R$ -0,018

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 48,4%histórica (o que SANB11 andou) 29,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SANB11 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,081 (quanto o delta muda por R$ 1 de SANB11) · vega R$ 0,011 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,12 ≈ 12% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SANB11.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,15.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,15 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 48,4% de vol contra 29,4% que SANB11 realizou. Vol cara contra você — SANB11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 29,35 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 25,81 — precisa subir ~14% em 15 dias só pra empatar. ~12% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

32 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15SANB11 R$ 25,811.100 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08SANB11 R$ 24,48100 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06SANB11 R$ 23,94100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,10SANB11 R$ 24,642.200 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07SANB11 R$ 24,352.100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,15SANB11 R$ 25,876.600 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,35SANB11 R$ 26,3052.200 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,58SANB11 R$ 27,532.200 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 27,7565.000 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,69SANB11 R$ 28,138.800 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,60SANB11 R$ 28,212.600.200 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38SANB11 R$ 27,86500.000 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,78SANB11 R$ 28,37300 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,58 · máx R$ 1,00SANB11 R$ 28,4515.000 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,66SANB11 R$ 28,28200 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90SANB11 R$ 28,881.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,20SANB11 R$ 28,831.000 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,17SANB11 R$ 29,08100 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,14SANB11 R$ 29,76300 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,04
    mín R$ 0,80 · máx R$ 1,04SANB11 R$ 28,834.000 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68SANB11 R$ 28,09100 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,80SANB11 R$ 27,908.300 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,30SANB11 R$ 28,754.800 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,45SANB11 R$ 29,69700 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,61
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,61SANB11 R$ 29,752.000 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,67
    mín R$ 1,54 · máx R$ 1,67SANB11 R$ 29,60400 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,41
    mín R$ 1,41 · máx R$ 1,43SANB11 R$ 29,451.800 contr.
  • 17/09/2026R$ 2,01
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,01SANB11 R$ 30,532.600 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,65
    mín R$ 1,64 · máx R$ 1,72SANB11 R$ 29,788.900 contr.
  • 11/09/2026R$ 2,10
    mín R$ 2,10 · máx R$ 2,10SANB11 R$ 30,62100 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,73
    mín R$ 1,73 · máx R$ 1,73SANB11 R$ 29,92400 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,68
    mín R$ 1,68 · máx R$ 1,68SANB11 R$ 29,96100 contr.

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