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SANBK309

☆Call de SANB11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,09

+80,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,06 e venda — no fechamento

SANB11 fechou a R$ 25,81 — a opção está fora do dinheiro, strike 17,01% acima do preço.

Histórico desde 29/06/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,09

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 30,29

SANB11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~8%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SANB11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SANB11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SANB11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +2996% (caro)

Volatilidade implícita

50,8%

histórica de SANB11: 29,4%

Delta

0,08

anda ~R$ 0,08 por R$ 1 de SANB11

Theta por dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 50,8%histórica (o que SANB11 andou) 29,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SANB11 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,055 (quanto o delta muda por R$ 1 de SANB11) · vega R$ 0,008 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,08 ≈ 8% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SANB11.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,09.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,09 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 50,8% de vol contra 29,4% que SANB11 realizou. Vol cara contra você — SANB11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,09 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 30,29 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 25,81 — precisa subir ~17% em 15 dias só pra empatar. ~8% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

36 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09SANB11 R$ 25,81300 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07SANB11 R$ 25,872.100 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,37SANB11 R$ 26,306.200 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,32SANB11 R$ 27,534.800 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,34SANB11 R$ 27,75900 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,38SANB11 R$ 28,13800 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,25SANB11 R$ 28,21200 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,25SANB11 R$ 27,864.500 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 28,3718.300 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,41SANB11 R$ 28,451.300 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 28,28100 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 28,88400 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63SANB11 R$ 28,831.000 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,04
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,04SANB11 R$ 29,76200 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,58SANB11 R$ 28,835.700 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,44SANB11 R$ 28,092.100 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45SANB11 R$ 27,90100 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,80 · máx R$ 1,15SANB11 R$ 28,75900 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,15SANB11 R$ 29,69200 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,15SANB11 R$ 29,7524.000 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,20SANB11 R$ 29,60200 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,98SANB11 R$ 29,451.700 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,04SANB11 R$ 29,74400 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 1,15SANB11 R$ 29,924.600 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,71
    mín R$ 1,71 · máx R$ 1,71SANB11 R$ 30,44100 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,38 · máx R$ 1,44SANB11 R$ 29,92200 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,31
    mín R$ 1,26 · máx R$ 1,35SANB11 R$ 29,34700 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,42SANB11 R$ 29,47200 contr.
  • 24/08/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,40SANB11 R$ 29,65300 contr.
  • 17/08/2026R$ 1,40
    mín R$ 0,85 · máx R$ 1,40SANB11 R$ 29,602.100 contr.
  • 31/07/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60SANB11 R$ 28,62100 contr.
  • 22/07/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75SANB11 R$ 26,951.400 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75SANB11 R$ 27,01100 contr.
  • 07/07/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,77SANB11 R$ 26,01400 contr.
  • 30/06/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90SANB11 R$ 26,80400 contr.
  • 29/06/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,87SANB11 R$ 26,82200 contr.

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