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SANBK332

☆Call de SANB11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,05

0,00%sobre o pregão anterior com negócio

SANB11 fechou a R$ 25,81 — a opção está fora do dinheiro, strike 27,66% acima do preço.

Histórico desde 04/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,05

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 33,00

SANB11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~4%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SANB11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SANB11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SANB11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +416254% (caro)

Volatilidade implícita

64,3%

histórica de SANB11: 29,4%

Delta

0,04

anda ~R$ 0,04 por R$ 1 de SANB11

Theta por dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 64,3%histórica (o que SANB11 andou) 29,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SANB11 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,025 (quanto o delta muda por R$ 1 de SANB11) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,04 ≈ 4% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SANB11.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,05.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,05 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 64,3% de vol contra 29,4% que SANB11 realizou. Vol cara contra você — SANB11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 33,00 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 25,81 — precisa subir ~28% em 15 dias só pra empatar. ~4% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

59 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05SANB11 R$ 25,811.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06SANB11 R$ 26,3021.900 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13SANB11 R$ 28,137.000 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,08SANB11 R$ 27,86400 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18SANB11 R$ 28,83200 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,19SANB11 R$ 28,09200 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23SANB11 R$ 29,75100 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26SANB11 R$ 29,60100 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,40SANB11 R$ 29,9219.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,45SANB11 R$ 30,535.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,44SANB11 R$ 29,78200 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40SANB11 R$ 30,074.500 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,52SANB11 R$ 30,37300 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,55SANB11 R$ 30,62200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39SANB11 R$ 29,92100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56SANB11 R$ 30,391.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,65SANB11 R$ 30,43200 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,55SANB11 R$ 29,92400 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,62SANB11 R$ 30,01200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,55SANB11 R$ 29,47200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,60SANB11 R$ 29,73500 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,59SANB11 R$ 29,55400 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 29,25100 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 29,60100 contr.
  • 21/11/2025R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,26SANB11 R$ 33,0818.100 contr.
  • 19/11/2025R$ 0,46
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,60SANB11 R$ 33,189.500 contr.
  • 18/11/2025R$ 0,80
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,81SANB11 R$ 33,4210.400 contr.
  • 17/11/2025R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 0,98SANB11 R$ 33,49400 contr.
  • 14/11/2025R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,19SANB11 R$ 33,7816.800 contr.
  • 13/11/2025R$ 1,13
    mín R$ 1,13 · máx R$ 1,13SANB11 R$ 33,583.000 contr.
  • 12/11/2025R$ 1,08
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,10SANB11 R$ 33,401.500 contr.
  • 11/11/2025R$ 0,97
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,97SANB11 R$ 33,4195.600 contr.
  • 10/11/2025R$ 0,49
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 32,654.700 contr.
  • 07/11/2025R$ 0,35
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,37SANB11 R$ 32,3926.100 contr.
  • 06/11/2025R$ 0,43
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,66SANB11 R$ 32,2129.000 contr.
  • 05/11/2025R$ 0,50
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 32,5015.400 contr.
  • 04/11/2025R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,33SANB11 R$ 31,6312.700 contr.
  • 03/11/2025R$ 0,17
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,25SANB11 R$ 31,5229.400 contr.
  • 31/10/2025R$ 0,14
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,14SANB11 R$ 31,1434.500 contr.
  • 30/10/2025R$ 0,07
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,07SANB11 R$ 30,612.400 contr.
  • 29/10/2025R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,08SANB11 R$ 29,833.300 contr.
  • 28/10/2025R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06SANB11 R$ 29,36400 contr.
  • 24/10/2025R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06SANB11 R$ 29,113.300 contr.
  • 23/10/2025R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04SANB11 R$ 28,68100 contr.
  • 22/10/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03SANB11 R$ 28,45100 contr.
  • 21/10/2025R$ 0,06
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06SANB11 R$ 28,764.000 contr.
  • 20/10/2025R$ 0,04
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04SANB11 R$ 28,903.000 contr.
  • 14/10/2025R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04SANB11 R$ 27,45100 contr.
  • 10/10/2025R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07SANB11 R$ 27,704.000 contr.
  • 08/10/2025R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07SANB11 R$ 27,949.800 contr.
  • 06/10/2025R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08SANB11 R$ 28,593.000 contr.
  • 01/10/2025R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,17SANB11 R$ 28,95300 contr.
  • 30/09/2025R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16SANB11 R$ 29,40100 contr.
  • 26/09/2025R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15SANB11 R$ 29,241.000 contr.
  • 24/09/2025R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15SANB11 R$ 28,891.000 contr.
  • 23/09/2025R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16SANB11 R$ 28,822.000 contr.
  • 20/09/2025R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20SANB11 R$ 29,08500 contr.
  • 11/09/2025R$ 0,21
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,24SANB11 R$ 28,983.100 contr.
  • 04/09/2025R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15SANB11 R$ 28,193.000 contr.

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