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SANBK292

☆Call de SANB11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,09

-10,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,05 e venda — no fechamento

SANB11 fechou a R$ 25,81 — a opção está fora do dinheiro, strike 10,23% acima do preço.

Histórico desde 15/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,09

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 28,54

SANB11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~11%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SANB11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SANB11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SANB11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,04

mercado +109% (caro)

Volatilidade implícita

35,2%

histórica de SANB11: 29,4%

Delta

0,11

anda ~R$ 0,11 por R$ 1 de SANB11

Theta por dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 35,2%histórica (o que SANB11 andou) 29,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SANB11 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,099 (quanto o delta muda por R$ 1 de SANB11) · vega R$ 0,010 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,11 ≈ 11% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SANB11.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,09.

  • Preço: comprada a R$ 0,09 contra um preço justo de R$ 0,04 — +109%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 35,2% de vol contra 29,4% que SANB11 realizou. Vol cara contra você — SANB11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,09 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 28,54 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 25,81 — precisa subir ~11% em 15 dias só pra empatar. ~11% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

50 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09SANB11 R$ 25,81100 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10SANB11 R$ 24,355.500 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25SANB11 R$ 25,87500 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55SANB11 R$ 27,53300 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70SANB11 R$ 27,75400 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76SANB11 R$ 28,135.900 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,76SANB11 R$ 28,211.200 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,70SANB11 R$ 27,861.900 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,85SANB11 R$ 28,376.400 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,26
    mín R$ 1,26 · máx R$ 1,26SANB11 R$ 28,88200 contr.
  • 24/09/2026R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,08SANB11 R$ 29,60200 contr.
  • 21/11/2025R$ 4,25
    mín R$ 4,25 · máx R$ 4,25SANB11 R$ 33,08200 contr.
  • 19/11/2025R$ 4,33
    mín R$ 4,28 · máx R$ 4,60SANB11 R$ 33,1812.200 contr.
  • 18/11/2025R$ 4,74
    mín R$ 4,60 · máx R$ 4,82SANB11 R$ 33,424.500 contr.
  • 17/11/2025R$ 4,74
    mín R$ 4,74 · máx R$ 5,15SANB11 R$ 33,49202.700 contr.
  • 10/11/2025R$ 4,02
    mín R$ 3,92 · máx R$ 4,02SANB11 R$ 32,654.500 contr.
  • 07/11/2025R$ 3,50
    mín R$ 3,46 · máx R$ 3,67SANB11 R$ 32,39103.400 contr.
  • 05/11/2025R$ 3,65
    mín R$ 3,47 · máx R$ 3,70SANB11 R$ 32,505.200 contr.
  • 04/11/2025R$ 3,08
    mín R$ 3,05 · máx R$ 3,24SANB11 R$ 31,633.500 contr.
  • 03/11/2025R$ 2,88
    mín R$ 2,82 · máx R$ 3,13SANB11 R$ 31,527.000 contr.
  • 31/10/2025R$ 2,62
    mín R$ 2,40 · máx R$ 2,66SANB11 R$ 31,1424.700 contr.
  • 30/10/2025R$ 2,16
    mín R$ 1,59 · máx R$ 2,16SANB11 R$ 30,6119.900 contr.
  • 29/10/2025R$ 1,64
    mín R$ 1,64 · máx R$ 1,85SANB11 R$ 29,836.400 contr.
  • 28/10/2025R$ 1,39
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,44SANB11 R$ 29,3640.200 contr.
  • 27/10/2025R$ 1,30
    mín R$ 1,13 · máx R$ 1,33SANB11 R$ 29,4011.300 contr.
  • 24/10/2025R$ 1,22
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,23SANB11 R$ 29,1145.300 contr.
  • 23/10/2025R$ 0,87
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,91SANB11 R$ 28,6817.900 contr.
  • 22/10/2025R$ 0,79
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,82SANB11 R$ 28,4531.100 contr.
  • 21/10/2025R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 1,05SANB11 R$ 28,76220.100 contr.
  • 20/10/2025R$ 0,86
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,86SANB11 R$ 28,90269.700 contr.
  • 17/10/2025R$ 0,52
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,52SANB11 R$ 28,202.500 contr.
  • 16/10/2025R$ 0,54
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,56SANB11 R$ 28,014.500 contr.
  • 15/10/2025R$ 0,39
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,41SANB11 R$ 27,9312.300 contr.
  • 14/10/2025R$ 0,34
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,40SANB11 R$ 27,4512.200 contr.
  • 13/10/2025R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,55SANB11 R$ 27,742.800 contr.
  • 10/10/2025R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,76SANB11 R$ 27,702.700 contr.
  • 08/10/2025R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,67SANB11 R$ 27,941.200 contr.
  • 07/10/2025R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70SANB11 R$ 28,00300 contr.
  • 06/10/2025R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,90SANB11 R$ 28,592.900 contr.
  • 03/10/2025R$ 1,17
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,18SANB11 R$ 28,831.700 contr.
  • 02/10/2025R$ 1,18
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,22SANB11 R$ 28,891.300 contr.
  • 01/10/2025R$ 1,22
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,51SANB11 R$ 28,9530.000 contr.
  • 30/09/2025R$ 1,48
    mín R$ 1,48 · máx R$ 1,74SANB11 R$ 29,4011.000 contr.
  • 29/09/2025R$ 1,55
    mín R$ 1,48 · máx R$ 1,55SANB11 R$ 29,35400 contr.
  • 26/09/2025R$ 1,38
    mín R$ 1,38 · máx R$ 1,40SANB11 R$ 29,242.000 contr.
  • 25/09/2025R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,15SANB11 R$ 28,58900 contr.
  • 24/09/2025R$ 1,27
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,38SANB11 R$ 28,894.400 contr.
  • 23/09/2025R$ 1,24
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,34SANB11 R$ 28,8217.300 contr.
  • 17/09/2025R$ 1,82
    mín R$ 1,54 · máx R$ 1,82SANB11 R$ 29,5314.100 contr.
  • 15/09/2025R$ 1,44
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,50SANB11 R$ 28,801.300 contr.

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