SANBK307

☆Call de SANB11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,07

-30,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,07 e venda — no fechamento

SANB11 fechou a R$ 25,81 — a opção está fora do dinheiro, strike 16,04% acima do preço.

Histórico desde 17/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,07

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 30,02

SANB11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~7%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SANB11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SANB11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SANB11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +1474% (caro)

Volatilidade implícita

46,0%

histórica de SANB11: 29,4%

Delta

0,07

anda ~R$ 0,07 por R$ 1 de SANB11

Theta por dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 46,0%histórica (o que SANB11 andou) 29,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SANB11 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,055 (quanto o delta muda por R$ 1 de SANB11) · vega R$ 0,007 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,07 ≈ 7% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SANB11.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,07.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,07 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 46,0% de vol contra 29,4% que SANB11 realizou. Vol cara contra você — SANB11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 30,02 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 25,81 — precisa subir ~16% em 15 dias só pra empatar. ~7% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

77 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07SANB11 R$ 25,81200 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10SANB11 R$ 24,482.900 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,28SANB11 R$ 26,30200 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32SANB11 R$ 27,751.000 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34SANB11 R$ 28,21400 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27SANB11 R$ 27,861.500 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,55SANB11 R$ 28,37500 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,48SANB11 R$ 28,456.700 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,45SANB11 R$ 28,88300 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 1,00SANB11 R$ 28,831.100 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,11SANB11 R$ 29,46100 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05SANB11 R$ 29,7619.500 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,76SANB11 R$ 28,832.300 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,61SANB11 R$ 28,09300 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55SANB11 R$ 27,904.300 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,90SANB11 R$ 28,75600 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 1,20SANB11 R$ 29,69500 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,20SANB11 R$ 29,7520.000 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,19
    mín R$ 1,19 · máx R$ 1,25SANB11 R$ 29,60200 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,44SANB11 R$ 29,921.300 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,54
    mín R$ 1,54 · máx R$ 1,67SANB11 R$ 30,53400 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,71
    mín R$ 1,71 · máx R$ 1,71SANB11 R$ 30,62300 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,59
    mín R$ 1,59 · máx R$ 1,64SANB11 R$ 30,012.600 contr.
  • 19/08/2026R$ 1,06
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,06SANB11 R$ 28,70200 contr.
  • 17/08/2026R$ 1,42
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,42SANB11 R$ 29,60200 contr.
  • 13/07/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 0,96SANB11 R$ 27,375.500 contr.
  • 30/06/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 0,97SANB11 R$ 26,80200 contr.
  • 29/06/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,93 · máx R$ 0,94SANB11 R$ 26,82200 contr.
  • 02/06/2026R$ 1,54
    mín R$ 1,51 · máx R$ 1,59SANB11 R$ 27,364.600 contr.
  • 01/06/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,37 · máx R$ 1,38SANB11 R$ 27,212.800 contr.
  • 28/05/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,51 · máx R$ 1,56SANB11 R$ 27,221.700 contr.
  • 22/05/2026R$ 1,44
    mín R$ 1,44 · máx R$ 1,49SANB11 R$ 27,10200 contr.
  • 20/05/2026R$ 1,72
    mín R$ 1,57 · máx R$ 1,72SANB11 R$ 27,4528.000 contr.
  • 19/05/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,41SANB11 R$ 26,757.400 contr.
  • 21/11/2025R$ 2,70
    mín R$ 2,60 · máx R$ 2,80SANB11 R$ 33,085.300 contr.
  • 19/11/2025R$ 2,84
    mín R$ 2,79 · máx R$ 3,04SANB11 R$ 33,1821.200 contr.
  • 18/11/2025R$ 3,26
    mín R$ 3,24 · máx R$ 3,26SANB11 R$ 33,422.400 contr.
  • 17/11/2025R$ 3,24
    mín R$ 3,24 · máx R$ 3,50SANB11 R$ 33,49400.100 contr.
  • 14/11/2025R$ 3,59
    mín R$ 3,59 · máx R$ 3,71SANB11 R$ 33,78700 contr.
  • 13/11/2025R$ 3,28
    mín R$ 3,18 · máx R$ 3,34SANB11 R$ 33,5815.500 contr.
  • 12/11/2025R$ 3,32
    mín R$ 3,15 · máx R$ 3,32SANB11 R$ 33,404.700 contr.
  • 11/11/2025R$ 2,89
    mín R$ 2,89 · máx R$ 3,06SANB11 R$ 33,413.300 contr.
  • 10/11/2025R$ 2,61
    mín R$ 2,55 · máx R$ 2,67SANB11 R$ 32,6510.700 contr.
  • 07/11/2025R$ 2,11
    mín R$ 2,11 · máx R$ 2,25SANB11 R$ 32,3913.700 contr.
  • 06/11/2025R$ 2,39
    mín R$ 2,37 · máx R$ 2,63SANB11 R$ 32,213.000 contr.
  • 05/11/2025R$ 2,41
    mín R$ 1,98 · máx R$ 2,41SANB11 R$ 32,508.200 contr.
  • 04/11/2025R$ 1,91
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,96SANB11 R$ 31,637.000 contr.
  • 03/11/2025R$ 1,52
    mín R$ 1,52 · máx R$ 1,74SANB11 R$ 31,5214.800 contr.
  • 31/10/2025R$ 1,31
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,42SANB11 R$ 31,14329.200 contr.
  • 30/10/2025R$ 0,95
    mín R$ 0,40 · máx R$ 1,00SANB11 R$ 30,6164.700 contr.
  • 29/10/2025R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,93SANB11 R$ 29,83120.800 contr.
  • 28/10/2025R$ 0,52
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,57SANB11 R$ 29,3651.700 contr.
  • 27/10/2025R$ 0,51
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,55SANB11 R$ 29,4023.000 contr.
  • 24/10/2025R$ 0,46
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,46SANB11 R$ 29,1114.500 contr.
  • 23/10/2025R$ 0,33
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,33SANB11 R$ 28,689.200 contr.
  • 22/10/2025R$ 0,28
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,28SANB11 R$ 28,454.600 contr.
  • 21/10/2025R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,42SANB11 R$ 28,76304.200 contr.
  • 20/10/2025R$ 0,27
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,28SANB11 R$ 28,9013.400 contr.
  • 17/10/2025R$ 0,18
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,19SANB11 R$ 28,205.700 contr.
  • 16/10/2025R$ 0,20
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,20SANB11 R$ 28,012.900 contr.
  • 15/10/2025R$ 0,16
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,16SANB11 R$ 27,939.800 contr.
  • 14/10/2025R$ 0,13
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,14SANB11 R$ 27,4512.700 contr.
  • 13/10/2025R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,19SANB11 R$ 27,746.300 contr.
  • 10/10/2025R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,30SANB11 R$ 27,702.200 contr.
  • 09/10/2025R$ 0,26
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,26SANB11 R$ 28,318.700 contr.
  • 08/10/2025R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26SANB11 R$ 27,947.200 contr.
  • 07/10/2025R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,29SANB11 R$ 28,009.300 contr.
  • 06/10/2025R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39SANB11 R$ 28,59800 contr.
  • 03/10/2025R$ 0,52
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,52SANB11 R$ 28,832.800 contr.
  • 02/10/2025R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,55SANB11 R$ 28,892.700 contr.
  • 01/10/2025R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,87SANB11 R$ 28,952.000 contr.
  • 30/09/2025R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,88SANB11 R$ 29,402.900 contr.
  • 29/09/2025R$ 0,83
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,83SANB11 R$ 29,351.900 contr.
  • 24/09/2025R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63SANB11 R$ 28,89700 contr.
  • 23/09/2025R$ 0,61
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,61SANB11 R$ 28,8218.300 contr.
  • 20/09/2025R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,78SANB11 R$ 29,083.800 contr.
  • 17/09/2025R$ 0,86
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,86SANB11 R$ 29,535.000 contr.

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