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SANBK272

☆Call de SANB11Mensal

Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,40

-18,37%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 1,36 no fechamento

SANB11 fechou a R$ 25,94 — a opção está fora do dinheiro, strike 1,97% acima do preço.

Histórico desde 19/08/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco: R$ 0,00
Valor no tempo: R$ 0,40
Breakeven: R$ 26,85
Chance de terminar dentro: ~41%

Prêmio e SANB11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SANB11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SANB11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,43

mercado −7% (barato)

Volatilidade implícita

27,7%

histórica de SANB11: 29,3%

Delta

0,41

anda ~R$ 0,41 por R$ 1 de SANB11

Theta por dia

R$ -0,023

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 27,7%histórica (o que SANB11 andou) 29,3%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SANB11 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,275 (quanto o delta muda por R$ 1 de SANB11) · vega R$ 0,020 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,41 ≈ 41% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SANB11.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,40.

Preço: comprada a R$ 0,40 contra um preço justo de R$ 0,43 — −7%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 27,7% de vol contra 29,3% que SANB11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,40 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,023/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 26,85 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 25,94 — precisa subir ~4% em 14 dias só pra empatar. ~41% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

49 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

05/11/2026R$ 0,40
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40SANB11 R$ 25,94100 contr.
04/11/2026R$ 0,49
mín R$ 0,43 · máx R$ 0,49SANB11 R$ 25,813.200 contr.
03/11/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25SANB11 R$ 24,484.300 contr.
29/10/2026R$ 0,24
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,24SANB11 R$ 24,64400 contr.
26/10/2026R$ 0,83
mín R$ 0,83 · máx R$ 0,83SANB11 R$ 26,301.000 contr.
23/10/2026R$ 1,69
mín R$ 1,69 · máx R$ 1,69SANB11 R$ 27,53100 contr.
22/10/2026R$ 2,11
mín R$ 2,11 · máx R$ 2,11SANB11 R$ 27,751.200 contr.
21/10/2026R$ 2,25
mín R$ 2,25 · máx R$ 2,25SANB11 R$ 28,13100 contr.
20/10/2026R$ 1,92
mín R$ 1,92 · máx R$ 1,92SANB11 R$ 28,21100 contr.
16/10/2026R$ 2,31
mín R$ 2,25 · máx R$ 2,36SANB11 R$ 28,371.100 contr.
14/10/2026R$ 2,00
mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00SANB11 R$ 28,281.000 contr.
13/10/2026R$ 2,57
mín R$ 2,57 · máx R$ 2,57SANB11 R$ 28,88100 contr.
09/10/2026R$ 3,04
mín R$ 3,04 · máx R$ 3,04SANB11 R$ 28,83100 contr.
08/10/2026R$ 2,80
mín R$ 2,80 · máx R$ 2,84SANB11 R$ 29,08200 contr.
06/10/2026R$ 3,03
mín R$ 3,03 · máx R$ 3,03SANB11 R$ 29,76100 contr.
05/10/2026R$ 2,66
mín R$ 2,52 · máx R$ 2,66SANB11 R$ 28,83200 contr.
24/09/2026R$ 3,46
mín R$ 3,46 · máx R$ 3,54SANB11 R$ 29,60200 contr.
18/09/2026R$ 3,30
mín R$ 3,30 · máx R$ 3,30SANB11 R$ 29,47500 contr.
19/11/2025R$ 6,57
mín R$ 6,57 · máx R$ 6,57SANB11 R$ 33,182.700 contr.
17/11/2025R$ 6,99
mín R$ 6,99 · máx R$ 6,99SANB11 R$ 33,49100 contr.
13/11/2025R$ 6,75
mín R$ 6,75 · máx R$ 6,75SANB11 R$ 33,5810.000 contr.
11/11/2025R$ 6,63
mín R$ 6,48 · máx R$ 6,72SANB11 R$ 33,411.500 contr.
10/11/2025R$ 6,00
mín R$ 6,00 · máx R$ 6,00SANB11 R$ 32,651.700 contr.
04/11/2025R$ 5,08
mín R$ 5,08 · máx R$ 5,08SANB11 R$ 31,63100 contr.
31/10/2025R$ 4,51
mín R$ 4,35 · máx R$ 4,51SANB11 R$ 31,145.600 contr.
30/10/2025R$ 3,89
mín R$ 3,70 · máx R$ 3,93SANB11 R$ 30,613.400 contr.
29/10/2025R$ 3,55
mín R$ 3,52 · máx R$ 3,68SANB11 R$ 29,8310.900 contr.
28/10/2025R$ 3,14
mín R$ 2,95 · máx R$ 3,14SANB11 R$ 29,3612.900 contr.
27/10/2025R$ 2,86
mín R$ 2,86 · máx R$ 2,86SANB11 R$ 29,401.200 contr.
24/10/2025R$ 2,82
mín R$ 2,64 · máx R$ 2,82SANB11 R$ 29,117.300 contr.
22/10/2025R$ 2,20
mín R$ 2,06 · máx R$ 2,20SANB11 R$ 28,455.000 contr.
21/10/2025R$ 2,15
mín R$ 2,15 · máx R$ 2,15SANB11 R$ 28,76500 contr.
20/10/2025R$ 1,98
mín R$ 1,95 · máx R$ 1,98SANB11 R$ 28,90300 contr.
17/10/2025R$ 1,62
mín R$ 1,40 · máx R$ 1,68SANB11 R$ 28,205.200 contr.
16/10/2025R$ 1,67
mín R$ 1,33 · máx R$ 1,67SANB11 R$ 28,0114.400 contr.
15/10/2025R$ 1,43
mín R$ 1,07 · máx R$ 1,44SANB11 R$ 27,9314.500 contr.
14/10/2025R$ 1,23
mín R$ 0,98 · máx R$ 1,27SANB11 R$ 27,4538.700 contr.
13/10/2025R$ 1,45
mín R$ 1,45 · máx R$ 1,51SANB11 R$ 27,742.100 contr.
10/10/2025R$ 1,60
mín R$ 1,60 · máx R$ 1,89SANB11 R$ 27,7011.800 contr.
09/10/2025R$ 1,80
mín R$ 1,80 · máx R$ 1,80SANB11 R$ 28,312.700 contr.
08/10/2025R$ 1,68
mín R$ 1,68 · máx R$ 1,68SANB11 R$ 27,94300 contr.
07/10/2025R$ 1,74
mín R$ 1,74 · máx R$ 1,95SANB11 R$ 28,002.500 contr.
02/10/2025R$ 2,46
mín R$ 2,46 · máx R$ 2,46SANB11 R$ 28,89100 contr.
30/09/2025R$ 2,95
mín R$ 2,95 · máx R$ 2,95SANB11 R$ 29,40500 contr.
24/09/2025R$ 2,64
mín R$ 2,64 · máx R$ 2,64SANB11 R$ 28,891.000 contr.
23/09/2025R$ 2,78
mín R$ 2,78 · máx R$ 2,78SANB11 R$ 28,82100 contr.
20/09/2025R$ 3,01
mín R$ 3,01 · máx R$ 3,01SANB11 R$ 29,081.000 contr.
21/08/2025R$ 1,33
mín R$ 1,33 · máx R$ 1,33SANB11 R$ 26,503.000 contr.
19/08/2025R$ 1,40
mín R$ 1,32 · máx R$ 1,40SANB11 R$ 25,94300 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	SANB11 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
05/11/2026	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 25,94	—	R$ 1,36	1	100
04/11/2026	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 0,49	R$ 0,49	R$ 25,81	—	R$ 0,99	3	3.200
03/11/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 24,48	R$ 0,01	R$ 0,43	1	4.300
29/10/2026	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 24,64	—	R$ 0,43	3	400
26/10/2026	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 26,30	—	R$ 2,58	1	1.000
23/10/2026	R$ 1,69	R$ 1,69	R$ 1,69	R$ 1,69	R$ 27,53	—	R$ 3,50	1	100
22/10/2026	R$ 2,11	R$ 2,11	R$ 2,11	R$ 2,11	R$ 27,75	—	—	1	1.200
21/10/2026	R$ 2,25	R$ 2,25	R$ 2,25	R$ 2,25	R$ 28,13	—	—	1	100
20/10/2026	R$ 1,92	R$ 1,92	R$ 1,92	R$ 1,92	R$ 28,21	—	—	1	100
16/10/2026	R$ 2,25	R$ 2,25	R$ 2,36	R$ 2,31	R$ 28,37	—	—	5	1.100
14/10/2026	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 28,28	—	—	1	1.000
13/10/2026	R$ 2,57	R$ 2,57	R$ 2,57	R$ 2,57	R$ 28,88	—	—	1	100
09/10/2026	R$ 3,04	R$ 3,04	R$ 3,04	R$ 3,04	R$ 28,83	—	—	1	100
08/10/2026	R$ 2,84	R$ 2,80	R$ 2,84	R$ 2,80	R$ 29,08	—	—	2	200
06/10/2026	R$ 3,03	R$ 3,03	R$ 3,03	R$ 3,03	R$ 29,76	—	—	1	100
05/10/2026	R$ 2,52	R$ 2,52	R$ 2,66	R$ 2,66	R$ 28,83	—	—	2	200
24/09/2026	R$ 3,54	R$ 3,46	R$ 3,54	R$ 3,46	R$ 29,60	—	—	2	200
18/09/2026	R$ 3,30	R$ 3,30	R$ 3,30	R$ 3,30	R$ 29,47	—	—	1	500
19/11/2025	R$ 6,57	R$ 6,57	R$ 6,57	R$ 6,57	R$ 33,18	—	—	2	2.700
17/11/2025	R$ 6,99	R$ 6,99	R$ 6,99	R$ 6,99	R$ 33,49	—	—	1	100
13/11/2025	R$ 6,75	R$ 6,75	R$ 6,75	R$ 6,75	R$ 33,58	—	—	3	10.000
11/11/2025	R$ 6,48	R$ 6,48	R$ 6,72	R$ 6,63	R$ 33,41	—	—	4	1.500
10/11/2025	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 32,65	—	—	1	1.700
04/11/2025	R$ 5,08	R$ 5,08	R$ 5,08	R$ 5,08	R$ 31,63	—	—	1	100
31/10/2025	R$ 4,35	R$ 4,35	R$ 4,51	R$ 4,51	R$ 31,14	—	—	11	5.600
30/10/2025	R$ 3,70	R$ 3,70	R$ 3,93	R$ 3,89	R$ 30,61	—	—	4	3.400
29/10/2025	R$ 3,68	R$ 3,52	R$ 3,68	R$ 3,55	R$ 29,83	—	—	13	10.900
28/10/2025	R$ 2,95	R$ 2,95	R$ 3,14	R$ 3,14	R$ 29,36	—	—	11	12.900
27/10/2025	R$ 2,86	R$ 2,86	R$ 2,86	R$ 2,86	R$ 29,40	—	—	2	1.200
24/10/2025	R$ 2,64	R$ 2,64	R$ 2,82	R$ 2,82	R$ 29,11	—	—	8	7.300
22/10/2025	R$ 2,06	R$ 2,06	R$ 2,20	R$ 2,20	R$ 28,45	—	—	3	5.000
21/10/2025	R$ 2,15	R$ 2,15	R$ 2,15	R$ 2,15	R$ 28,76	R$ 1,22	—	1	500
20/10/2025	R$ 1,95	R$ 1,95	R$ 1,98	R$ 1,98	R$ 28,90	R$ 1,60	—	2	300
17/10/2025	R$ 1,40	R$ 1,40	R$ 1,68	R$ 1,62	R$ 28,20	—	—	19	5.200
16/10/2025	R$ 1,37	R$ 1,33	R$ 1,67	R$ 1,67	R$ 28,01	R$ 0,01	R$ 2,00	14	14.400
15/10/2025	R$ 1,07	R$ 1,07	R$ 1,44	R$ 1,43	R$ 27,93	R$ 1,43	—	46	14.500
14/10/2025	R$ 1,01	R$ 0,98	R$ 1,27	R$ 1,23	R$ 27,45	R$ 0,95	—	65	38.700
13/10/2025	R$ 1,49	R$ 1,45	R$ 1,51	R$ 1,45	R$ 27,74	—	R$ 1,65	3	2.100
10/10/2025	R$ 1,89	R$ 1,60	R$ 1,89	R$ 1,60	R$ 27,70	—	R$ 1,90	17	11.800
09/10/2025	R$ 1,80	R$ 1,80	R$ 1,80	R$ 1,80	R$ 28,31	R$ 1,00	—	1	2.700
08/10/2025	R$ 1,68	R$ 1,68	R$ 1,68	R$ 1,68	R$ 27,94	—	—	1	300
07/10/2025	R$ 1,91	R$ 1,74	R$ 1,95	R$ 1,74	R$ 28,00	—	—	11	2.500
02/10/2025	R$ 2,46	R$ 2,46	R$ 2,46	R$ 2,46	R$ 28,89	—	—	1	100
30/09/2025	R$ 2,95	R$ 2,95	R$ 2,95	R$ 2,95	R$ 29,40	—	—	1	500
24/09/2025	R$ 2,64	R$ 2,64	R$ 2,64	R$ 2,64	R$ 28,89	—	—	1	1.000
23/09/2025	R$ 2,78	R$ 2,78	R$ 2,78	R$ 2,78	R$ 28,82	—	—	1	100
20/09/2025	R$ 3,01	R$ 3,01	R$ 3,01	R$ 3,01	R$ 29,08	—	—	1	1.000
21/08/2025	R$ 1,33	R$ 1,33	R$ 1,33	R$ 1,33	R$ 26,50	—	—	1	3.000
19/08/2025	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 1,40	R$ 1,40	R$ 25,94	—	—	2	300

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