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SANBK319

☆Call de SANB11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,05

+66,67%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,03 e venda R$ 0,05 no fechamento

SANB11 fechou a R$ 25,81 — a opção está fora do dinheiro, strike 20,88% acima do preço.

Histórico desde 04/11/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,05

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 31,25

SANB11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~5%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SANB11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SANB11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SANB11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +10607% (caro)

Volatilidade implícita

52,3%

histórica de SANB11: 29,4%

Delta

0,05

anda ~R$ 0,05 por R$ 1 de SANB11

Theta por dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 52,3%histórica (o que SANB11 andou) 29,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SANB11 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,035 (quanto o delta muda por R$ 1 de SANB11) · vega R$ 0,005 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,05 ≈ 5% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SANB11.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,05.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,05 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 52,3% de vol contra 29,4% que SANB11 realizou. Vol cara contra você — SANB11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 31,25 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 25,81 — precisa subir ~21% em 15 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

46 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05SANB11 R$ 25,811.600 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03SANB11 R$ 24,48600 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05SANB11 R$ 24,3513.500 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,07SANB11 R$ 25,87108.100 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03SANB11 R$ 26,30700 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,15SANB11 R$ 27,532.100 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,17SANB11 R$ 28,131.900 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,19SANB11 R$ 28,211.000 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,13SANB11 R$ 27,865.100 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04SANB11 R$ 28,28100 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36SANB11 R$ 28,881.500 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,52SANB11 R$ 29,0819.100 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,65SANB11 R$ 29,46300 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,73SANB11 R$ 29,7610.400 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,48SANB11 R$ 28,83600 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,30SANB11 R$ 28,09800 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,37SANB11 R$ 27,90700 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,58SANB11 R$ 28,754.800 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,74SANB11 R$ 29,5713.800 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,73SANB11 R$ 29,693.000 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,75SANB11 R$ 29,753.400 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,78SANB11 R$ 29,60101.800 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,78SANB11 R$ 29,74700 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,90SANB11 R$ 29,923.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,94 · máx R$ 0,97SANB11 R$ 30,53700 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35SANB11 R$ 29,965.500 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,22
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,22SANB11 R$ 30,43200 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,23
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,25SANB11 R$ 30,4446.300 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,86SANB11 R$ 29,34200 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05SANB11 R$ 30,0115.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,04SANB11 R$ 29,47200 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,55SANB11 R$ 25,63200 contr.
  • 07/07/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,60SANB11 R$ 26,0153.200 contr.
  • 30/06/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,69SANB11 R$ 26,80200 contr.
  • 29/06/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,67SANB11 R$ 26,82200 contr.
  • 21/11/2025R$ 0,88
    mín R$ 0,88 · máx R$ 1,02SANB11 R$ 33,081.000 contr.
  • 19/11/2025R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,08SANB11 R$ 33,181.200 contr.
  • 18/11/2025R$ 1,50
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50SANB11 R$ 33,421.000 contr.
  • 14/11/2025R$ 1,90
    mín R$ 1,90 · máx R$ 1,90SANB11 R$ 33,781.300 contr.
  • 12/11/2025R$ 1,59
    mín R$ 1,59 · máx R$ 1,59SANB11 R$ 33,401.300 contr.
  • 11/11/2025R$ 1,55
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,55SANB11 R$ 33,411.400 contr.
  • 10/11/2025R$ 0,92
    mín R$ 0,92 · máx R$ 0,92SANB11 R$ 32,65500 contr.
  • 07/11/2025R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,78SANB11 R$ 32,39900 contr.
  • 06/11/2025R$ 0,83
    mín R$ 0,83 · máx R$ 1,22SANB11 R$ 32,215.100 contr.
  • 05/11/2025R$ 0,91
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,91SANB11 R$ 32,504.900 contr.
  • 04/11/2025R$ 0,55
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,64SANB11 R$ 31,631.200 contr.

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