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SANBK297

☆Call de SANB11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,15

+87,50%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,02 e venda R$ 0,15 no fechamento

SANB11 fechou a R$ 25,81 — a opção está fora do dinheiro, strike 12,17% acima do preço.

Histórico desde 28/08/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,15

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 29,10

SANB11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~13%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SANB11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SANB11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SANB11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,02

mercado +604% (caro)

Volatilidade implícita

45,9%

histórica de SANB11: 29,4%

Delta

0,13

anda ~R$ 0,13 por R$ 1 de SANB11

Theta por dia

R$ -0,018

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 45,9%histórica (o que SANB11 andou) 29,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SANB11 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,088 (quanto o delta muda por R$ 1 de SANB11) · vega R$ 0,011 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,13 ≈ 13% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SANB11.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,15.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,15 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 45,9% de vol contra 29,4% que SANB11 realizou. Vol cara contra você — SANB11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 29,10 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 25,81 — precisa subir ~13% em 15 dias só pra empatar. ~13% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

71 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15SANB11 R$ 25,817.000 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08SANB11 R$ 24,48500 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08SANB11 R$ 24,64600 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,12SANB11 R$ 24,35300 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 26,30600 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,76SANB11 R$ 28,132.100 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,60SANB11 R$ 28,211.600 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,47SANB11 R$ 27,8650.700 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65SANB11 R$ 28,37100 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,75SANB11 R$ 28,452.600 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70SANB11 R$ 28,281.000 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,70SANB11 R$ 28,88500 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10SANB11 R$ 28,83300 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,99
    mín R$ 0,79 · máx R$ 1,99SANB11 R$ 29,76500 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76SANB11 R$ 27,90100 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,24
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,40SANB11 R$ 28,751.900 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,69
    mín R$ 1,69 · máx R$ 1,77SANB11 R$ 29,60200 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,63
    mín R$ 1,63 · máx R$ 1,63SANB11 R$ 29,74300 contr.
  • 18/06/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,35SANB11 R$ 26,72200 contr.
  • 21/11/2025R$ 3,68
    mín R$ 3,60 · máx R$ 3,70SANB11 R$ 33,08800 contr.
  • 19/11/2025R$ 3,84
    mín R$ 3,84 · máx R$ 3,89SANB11 R$ 33,1811.900 contr.
  • 18/11/2025R$ 4,38
    mín R$ 4,38 · máx R$ 4,38SANB11 R$ 33,421.000 contr.
  • 17/11/2025R$ 4,25
    mín R$ 4,23 · máx R$ 4,52SANB11 R$ 33,492.500 contr.
  • 14/11/2025R$ 4,60
    mín R$ 4,56 · máx R$ 4,60SANB11 R$ 33,782.100 contr.
  • 13/11/2025R$ 4,30
    mín R$ 4,30 · máx R$ 4,60SANB11 R$ 33,5810.800 contr.
  • 12/11/2025R$ 4,00
    mín R$ 4,00 · máx R$ 4,00SANB11 R$ 33,40100 contr.
  • 11/11/2025R$ 4,25
    mín R$ 4,00 · máx R$ 4,25SANB11 R$ 33,41600 contr.
  • 10/11/2025R$ 3,54
    mín R$ 3,47 · máx R$ 3,58SANB11 R$ 32,652.800 contr.
  • 07/11/2025R$ 3,22
    mín R$ 2,93 · máx R$ 3,22SANB11 R$ 32,395.000 contr.
  • 06/11/2025R$ 3,30
    mín R$ 3,30 · máx R$ 3,72SANB11 R$ 32,213.000 contr.
  • 05/11/2025R$ 3,13
    mín R$ 2,83 · máx R$ 3,17SANB11 R$ 32,502.500 contr.
  • 04/11/2025R$ 2,78
    mín R$ 2,57 · máx R$ 2,89SANB11 R$ 31,634.900 contr.
  • 03/11/2025R$ 2,45
    mín R$ 2,34 · máx R$ 2,64SANB11 R$ 31,527.300 contr.
  • 31/10/2025R$ 2,23
    mín R$ 1,93 · máx R$ 2,23SANB11 R$ 31,1460.400 contr.
  • 30/10/2025R$ 1,75
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,75SANB11 R$ 30,6120.800 contr.
  • 29/10/2025R$ 1,14
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,50SANB11 R$ 29,8337.900 contr.
  • 28/10/2025R$ 1,04
    mín R$ 0,86 · máx R$ 1,08SANB11 R$ 29,3643.500 contr.
  • 27/10/2025R$ 1,02
    mín R$ 0,84 · máx R$ 1,02SANB11 R$ 29,4082.100 contr.
  • 24/10/2025R$ 0,89
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,92SANB11 R$ 29,1126.100 contr.
  • 23/10/2025R$ 0,64
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,66SANB11 R$ 28,685.400 contr.
  • 22/10/2025R$ 0,57
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,59SANB11 R$ 28,4519.200 contr.
  • 21/10/2025R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,78SANB11 R$ 28,7621.100 contr.
  • 20/10/2025R$ 0,58
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,58SANB11 R$ 28,9011.000 contr.
  • 17/10/2025R$ 0,33
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,38SANB11 R$ 28,2014.500 contr.
  • 16/10/2025R$ 0,39
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,39SANB11 R$ 28,013.100 contr.
  • 15/10/2025R$ 0,34
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,34SANB11 R$ 27,933.100 contr.
  • 14/10/2025R$ 0,25
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,26SANB11 R$ 27,454.800 contr.
  • 13/10/2025R$ 0,32
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,38SANB11 R$ 27,742.001.800 contr.
  • 10/10/2025R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,55SANB11 R$ 27,7059.900 contr.
  • 09/10/2025R$ 0,52
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,52SANB11 R$ 28,311.500 contr.
  • 08/10/2025R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 27,9458.000 contr.
  • 07/10/2025R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,55SANB11 R$ 28,004.000 contr.
  • 06/10/2025R$ 0,67
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,77SANB11 R$ 28,596.900 contr.
  • 03/10/2025R$ 0,93
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,96SANB11 R$ 28,837.500 contr.
  • 02/10/2025R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,96SANB11 R$ 28,8912.800 contr.
  • 01/10/2025R$ 0,93
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,27SANB11 R$ 28,955.200 contr.
  • 30/09/2025R$ 1,34
    mín R$ 1,19 · máx R$ 1,46SANB11 R$ 29,4025.900 contr.
  • 29/09/2025R$ 1,35
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,35SANB11 R$ 29,35100 contr.
  • 26/09/2025R$ 1,12
    mín R$ 0,94 · máx R$ 1,12SANB11 R$ 29,242.600 contr.
  • 25/09/2025R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,87SANB11 R$ 28,58200 contr.
  • 24/09/2025R$ 1,07
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,07SANB11 R$ 28,89900 contr.
  • 23/09/2025R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,06SANB11 R$ 28,825.200 contr.
  • 20/09/2025R$ 1,27
    mín R$ 1,26 · máx R$ 1,27SANB11 R$ 29,08500 contr.
  • 18/09/2025R$ 1,28
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,28SANB11 R$ 29,28200 contr.
  • 17/09/2025R$ 1,39
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,51SANB11 R$ 29,537.800 contr.
  • 16/09/2025R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,07SANB11 R$ 28,8710.400 contr.
  • 15/09/2025R$ 1,23
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,23SANB11 R$ 28,801.500 contr.
  • 12/09/2025R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00SANB11 R$ 28,66200 contr.
  • 09/09/2025R$ 1,14
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,14SANB11 R$ 28,63400 contr.
  • 02/09/2025R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,99SANB11 R$ 28,10300 contr.
  • 28/08/2025R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80SANB11 R$ 28,181.400 contr.

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