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SANBK302

☆Call de SANB11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,09

+200,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,02 e venda R$ 0,35 no fechamento

SANB11 fechou a R$ 25,81 — a opção está fora do dinheiro, strike 14,10% acima do preço.

Histórico desde 05/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,09

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 29,54

SANB11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~9%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SANB11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SANB11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SANB11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,01

mercado +800% (caro)

Volatilidade implícita

44,4%

histórica de SANB11: 29,4%

Delta

0,09

anda ~R$ 0,09 por R$ 1 de SANB11

Theta por dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 44,4%histórica (o que SANB11 andou) 29,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SANB11 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,068 (quanto o delta muda por R$ 1 de SANB11) · vega R$ 0,008 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,09 ≈ 9% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SANB11.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,09.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,09 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 44,4% de vol contra 29,4% que SANB11 realizou. Vol cara contra você — SANB11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,09 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 29,54 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 25,81 — precisa subir ~14% em 15 dias só pra empatar. ~9% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

71 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,09SANB11 R$ 25,81400 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03SANB11 R$ 24,48100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10SANB11 R$ 25,87400 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,30SANB11 R$ 26,30600 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,44SANB11 R$ 28,211.900 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,53SANB11 R$ 27,869.900 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 28,4520.000 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,55SANB11 R$ 28,28200 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,87SANB11 R$ 28,8840.800 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,10SANB11 R$ 28,831.400 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,73 · máx R$ 1,39SANB11 R$ 29,08400 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,18SANB11 R$ 29,46400 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,39SANB11 R$ 29,762.500 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46SANB11 R$ 28,83100 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,67SANB11 R$ 28,0917.100 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,44
    mín R$ 1,44 · máx R$ 1,44SANB11 R$ 29,758.200 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,43
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,51SANB11 R$ 29,60200 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,21
    mín R$ 1,21 · máx R$ 1,21SANB11 R$ 29,45300 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60SANB11 R$ 29,78500 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,95
    mín R$ 1,95 · máx R$ 1,95SANB11 R$ 30,392.900 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,86
    mín R$ 1,85 · máx R$ 1,86SANB11 R$ 30,011.100 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70SANB11 R$ 25,25100 contr.
  • 02/07/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,11SANB11 R$ 26,77100 contr.
  • 17/06/2026R$ 1,49
    mín R$ 1,49 · máx R$ 1,51SANB11 R$ 27,08200 contr.
  • 20/05/2026R$ 1,73
    mín R$ 1,73 · máx R$ 1,76SANB11 R$ 27,45200 contr.
  • 21/11/2025R$ 3,00
    mín R$ 3,00 · máx R$ 3,29SANB11 R$ 33,088.800 contr.
  • 19/11/2025R$ 3,28
    mín R$ 3,28 · máx R$ 3,36SANB11 R$ 33,182.700 contr.
  • 18/11/2025R$ 3,76
    mín R$ 3,76 · máx R$ 3,76SANB11 R$ 33,424.000 contr.
  • 17/11/2025R$ 3,89
    mín R$ 3,89 · máx R$ 3,89SANB11 R$ 33,49100 contr.
  • 14/11/2025R$ 3,70
    mín R$ 3,70 · máx R$ 3,70SANB11 R$ 33,78100 contr.
  • 13/11/2025R$ 3,76
    mín R$ 3,76 · máx R$ 3,93SANB11 R$ 33,583.900 contr.
  • 12/11/2025R$ 3,85
    mín R$ 3,85 · máx R$ 3,85SANB11 R$ 33,40400 contr.
  • 11/11/2025R$ 3,65
    mín R$ 3,56 · máx R$ 3,65SANB11 R$ 33,413.700 contr.
  • 10/11/2025R$ 3,01
    mín R$ 2,94 · máx R$ 3,05SANB11 R$ 32,656.900 contr.
  • 07/11/2025R$ 2,57
    mín R$ 2,57 · máx R$ 2,79SANB11 R$ 32,394.200 contr.
  • 06/11/2025R$ 2,99
    mín R$ 2,99 · máx R$ 3,00SANB11 R$ 32,211.100 contr.
  • 05/11/2025R$ 2,80
    mín R$ 2,29 · máx R$ 2,80SANB11 R$ 32,504.300 contr.
  • 04/11/2025R$ 2,38
    mín R$ 2,10 · máx R$ 2,41SANB11 R$ 31,633.300 contr.
  • 03/11/2025R$ 1,96
    mín R$ 1,96 · máx R$ 2,19SANB11 R$ 31,5211.900 contr.
  • 31/10/2025R$ 1,70
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,83SANB11 R$ 31,1428.100 contr.
  • 30/10/2025R$ 1,30
    mín R$ 0,63 · máx R$ 1,35SANB11 R$ 30,6154.400 contr.
  • 29/10/2025R$ 0,83
    mín R$ 0,83 · máx R$ 1,26SANB11 R$ 29,83154.700 contr.
  • 28/10/2025R$ 0,76
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,79SANB11 R$ 29,3682.200 contr.
  • 27/10/2025R$ 0,74
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,75SANB11 R$ 29,4070.000 contr.
  • 24/10/2025R$ 0,62
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,63SANB11 R$ 29,118.400 contr.
  • 23/10/2025R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45SANB11 R$ 28,68400 contr.
  • 22/10/2025R$ 0,41
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,41SANB11 R$ 28,454.400 contr.
  • 21/10/2025R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,57SANB11 R$ 28,766.700 contr.
  • 20/10/2025R$ 0,42
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,42SANB11 R$ 28,9060.900 contr.
  • 17/10/2025R$ 0,25
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,28SANB11 R$ 28,2010.700 contr.
  • 16/10/2025R$ 0,27
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,30SANB11 R$ 28,017.700 contr.
  • 15/10/2025R$ 0,24
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,24SANB11 R$ 27,9317.100 contr.
  • 14/10/2025R$ 0,17
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,20SANB11 R$ 27,452.400 contr.
  • 13/10/2025R$ 0,24
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,29SANB11 R$ 27,742.800 contr.
  • 10/10/2025R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,41SANB11 R$ 27,7053.900 contr.
  • 09/10/2025R$ 0,37
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,37SANB11 R$ 28,312.200 contr.
  • 07/10/2025R$ 0,40
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,42SANB11 R$ 28,002.700 contr.
  • 06/10/2025R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 28,59400 contr.
  • 03/10/2025R$ 0,66
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,72SANB11 R$ 28,8362.100 contr.
  • 02/10/2025R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,69SANB11 R$ 28,898.600 contr.
  • 01/10/2025R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,07SANB11 R$ 28,95800 contr.
  • 30/09/2025R$ 1,03
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,12SANB11 R$ 29,4017.900 contr.
  • 26/09/2025R$ 0,84
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,85SANB11 R$ 29,2455.300 contr.
  • 24/09/2025R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80SANB11 R$ 28,892.300 contr.
  • 23/09/2025R$ 0,78
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,78SANB11 R$ 28,821.600 contr.
  • 20/09/2025R$ 1,02
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,02SANB11 R$ 29,08100 contr.
  • 18/09/2025R$ 1,07
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,07SANB11 R$ 29,28100 contr.
  • 17/09/2025R$ 1,12
    mín R$ 0,97 · máx R$ 1,21SANB11 R$ 29,532.100 contr.
  • 16/09/2025R$ 0,83
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,95SANB11 R$ 28,873.600 contr.
  • 11/09/2025R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05SANB11 R$ 28,981.400 contr.
  • 05/09/2025R$ 1,00
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,00SANB11 R$ 29,19600 contr.

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