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SANBK32

☆Call de SANB11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,07

-65,00%sobre o pregão anterior com negócio

SANB11 fechou a R$ 25,81 — a opção está fora do dinheiro, strike 23,79% acima do preço.

Histórico desde 27/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,07

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 32,02

SANB11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~5%

aproximada, pelo delta

Prêmio e SANB11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SANB11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SANB11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +67088% (caro)

Volatilidade implícita

61,4%

histórica de SANB11: 29,4%

Delta

0,05

anda ~R$ 0,05 por R$ 1 de SANB11

Theta por dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 61,4%histórica (o que SANB11 andou) 29,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SANB11 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,034 (quanto o delta muda por R$ 1 de SANB11) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,05 ≈ 5% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SANB11.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,07.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,07 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 61,4% de vol contra 29,4% que SANB11 realizou. Vol cara contra você — SANB11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 32,02 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 25,81 — precisa subir ~24% em 15 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

16 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07SANB11 R$ 25,81600 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20SANB11 R$ 26,301.900 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11SANB11 R$ 27,53100 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10SANB11 R$ 27,751.000 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10SANB11 R$ 27,8627.800 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17SANB11 R$ 28,28400 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,37SANB11 R$ 29,461.000 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,55SANB11 R$ 29,762.100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70SANB11 R$ 30,37100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,75SANB11 R$ 29,92200 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,89 · máx R$ 0,98SANB11 R$ 30,39200 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,96SANB11 R$ 30,4325.300 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 0,96SANB11 R$ 30,44200 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,87SANB11 R$ 29,56200 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80SANB11 R$ 30,012.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68SANB11 R$ 29,47200 contr.

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