Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,59
+136,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,21 e venda R$ 1,30 no fechamento
SANB11 fechou a R$ 25,81 — a opção está fora do dinheiro, strike 0,54% acima do preço.
Histórico desde 27/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,59
- Breakeven
- R$ 26,54
- Chance de terminar dentro
- ~51%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
SANB11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e SANB11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SANB11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SANB11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,62
mercado −4% (barato)
Volatilidade implícita
28,1%
histórica de SANB11: 29,4%
Delta
0,51
anda ~R$ 0,51 por R$ 1 de SANB11
Theta por dia
R$ -0,024
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SANB11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,271 (quanto o delta muda por R$ 1 de SANB11) · vega R$ 0,021 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,51 ≈ 51% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SANB11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,59.
- Preço: comprada a R$ 0,59 contra um preço justo de R$ 0,62 — −4%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 28,1% de vol contra 29,4% que SANB11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,59 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,024/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 26,54 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 25,81 — precisa subir ~3% em 15 dias só pra empatar. ~51% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
4 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,59mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59SANB11 R$ 25,811.400 contr.
- 30/10/2026R$ 0,25mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25SANB11 R$ 23,94100 contr.
- 29/10/2026R$ 0,33mín R$ 0,29 · máx R$ 0,49SANB11 R$ 24,642.500 contr.
- 27/10/2026R$ 0,79mín R$ 0,79 · máx R$ 0,79SANB11 R$ 25,876.400 contr.
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