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SANBJ279

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasSANB11 R$ 29,74
Prêmio
R$ 2,40
-24,05% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 3,10
fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 2,21

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,19

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 29,93

SANB11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~83%

aprox., pelo delta

Histórico da série SANBJ279 a partir de 18/06/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SANB11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SANB11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 2,74prêmio −12% vs. justo (barato)mercado R$ 2,40 · usa a vol. histórica de SANB11

Delta

0,83

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,089

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,024

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,020

por 1% de vol

Delta 0,83: a opção anda ~R$ 0,83 pra cada R$ 1 de SANB11 e tem ~83% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,40.

  • Preço: comprada a R$ 2,40 contra um preço justo de R$ 2,74 — −12%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,40 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,024/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 29,93 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 29,74 — precisa subir ~1% em 24 dias só pra empatar. ~83% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (21)

  • 22/09/2026R$ 2,40
    mín R$ 2,40 · máx R$ 2,40SANB11 R$ 29,74300 contr.
  • 17/09/2026R$ 3,16
    mín R$ 3,15 · máx R$ 3,25SANB11 R$ 30,537.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 2,50
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,70SANB11 R$ 29,789.100 contr.
  • 11/09/2026R$ 2,96
    mín R$ 2,96 · máx R$ 2,96SANB11 R$ 30,62600 contr.
  • 10/09/2026R$ 2,60
    mín R$ 2,60 · máx R$ 3,07SANB11 R$ 29,924.700 contr.
  • 04/09/2026R$ 3,30
    mín R$ 3,30 · máx R$ 3,30SANB11 R$ 30,431.800 contr.
  • 03/09/2026R$ 3,30
    mín R$ 3,30 · máx R$ 3,30SANB11 R$ 30,44100 contr.
  • 01/09/2026R$ 2,50
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50SANB11 R$ 29,341.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 2,92
    mín R$ 2,92 · máx R$ 2,92SANB11 R$ 29,734.000 contr.
  • 19/08/2026R$ 2,32
    mín R$ 2,32 · máx R$ 2,32SANB11 R$ 28,702.000 contr.
  • 18/08/2026R$ 2,80
    mín R$ 2,79 · máx R$ 2,80SANB11 R$ 29,251.800 contr.
  • 11/08/2026R$ 2,66
    mín R$ 2,66 · máx R$ 2,70SANB11 R$ 29,52300 contr.
  • 07/08/2026R$ 2,86
    mín R$ 2,80 · máx R$ 2,86SANB11 R$ 29,27900 contr.
  • 04/08/2026R$ 3,30
    mín R$ 3,30 · máx R$ 3,30SANB11 R$ 29,10100 contr.
  • 31/07/2026R$ 2,50
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50SANB11 R$ 28,62200 contr.
  • 27/07/2026R$ 1,54
    mín R$ 1,54 · máx R$ 1,56SANB11 R$ 27,36200 contr.
  • 24/07/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53SANB11 R$ 26,344.000 contr.
  • 21/07/2026R$ 1,56
    mín R$ 1,53 · máx R$ 1,57SANB11 R$ 27,2150.900 contr.
  • 07/07/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,28SANB11 R$ 26,01200 contr.
  • 26/06/2026R$ 1,43
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,45SANB11 R$ 26,351.000 contr.
  • 18/06/2026R$ 1,57
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,65SANB11 R$ 26,72400 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.