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SANBJ280

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSANB11 R$ 29,47

Prêmio

R$ 1,89

-24,40% vs. pregão anterior

compra R$ 1,41 · venda R$ 2,31

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,44

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,45

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 29,92

SANB11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~84%

aprox., pelo delta

Histórico da série SANBJ280 a partir de 31/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SANB11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SANB11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 2,25prêmio −16% vs. justo (barato)mercado R$ 1,89 · usa a vol. histórica de SANB11

Vol. implícita 22,5%Vol. histórica (SANB11, 63 pregões) 37,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SANB11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,84

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,131

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,017

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,020

por 1% de vol

Delta 0,84: a opção anda ~R$ 0,84 pra cada R$ 1 de SANB11 e tem ~84% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,89.

Preço: comprada a R$ 1,89 contra um preço justo de R$ 2,25 — −16%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 22,5% de vol contra 37,7% que SANB11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,89 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,017/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 29,92 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 29,47 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~84% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (8)

18/09/2026R$ 1,89
mín R$ 1,82 · máx R$ 2,02SANB11 R$ 29,473.100 contr.
17/09/2026R$ 2,50
mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50SANB11 R$ 30,53300 contr.
16/09/2026R$ 2,30
mín R$ 2,30 · máx R$ 2,30SANB11 R$ 29,781.000 contr.
15/09/2026R$ 2,35
mín R$ 2,35 · máx R$ 2,35SANB11 R$ 30,07300 contr.
11/09/2026R$ 2,78
mín R$ 2,78 · máx R$ 2,78SANB11 R$ 30,62300 contr.
09/09/2026R$ 2,24
mín R$ 2,24 · máx R$ 2,24SANB11 R$ 29,96100 contr.
02/09/2026R$ 2,25
mín R$ 2,25 · máx R$ 2,25SANB11 R$ 29,924.000 contr.
31/08/2026R$ 2,46
mín R$ 2,46 · máx R$ 2,46SANB11 R$ 29,565.200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	SANB11 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 2,01	R$ 1,82	R$ 2,02	R$ 1,89	R$ 29,47	R$ 1,41	R$ 2,31	8	3.100
17/09/2026	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 30,53	R$ 1,82	—	1	300
16/09/2026	R$ 2,30	R$ 2,30	R$ 2,30	R$ 2,30	R$ 29,78	R$ 1,82	R$ 2,50	1	1.000
15/09/2026	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 30,07	R$ 1,82	—	1	300
11/09/2026	R$ 2,78	R$ 2,78	R$ 2,78	R$ 2,78	R$ 30,62	R$ 1,82	—	2	300
09/09/2026	R$ 2,24	R$ 2,24	R$ 2,24	R$ 2,24	R$ 29,96	R$ 1,82	—	1	100
02/09/2026	R$ 2,25	R$ 2,25	R$ 2,25	R$ 2,25	R$ 29,92	—	—	1	4.000
31/08/2026	R$ 2,46	R$ 2,46	R$ 2,46	R$ 2,46	R$ 29,56	—	—	1	5.200

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