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SANBJ285

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSANB11 R$ 29,47

Prêmio

R$ 1,50

-32,13% vs. pregão anterior

compra R$ 0,90 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,94

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,56

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 30,03

SANB11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~76%

aprox., pelo delta

Histórico da série SANBJ285 a partir de 11/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SANB11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SANB11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,92prêmio −22% vs. justo (barato)mercado R$ 1,50 · usa a vol. histórica de SANB11

Vol. implícita 22,5%Vol. histórica (SANB11, 63 pregões) 37,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SANB11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,76

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,168

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,018

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,025

por 1% de vol

Delta 0,76: a opção anda ~R$ 0,76 pra cada R$ 1 de SANB11 e tem ~76% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,50.

Preço: comprada a R$ 1,50 contra um preço justo de R$ 1,92 — −22%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 22,5% de vol contra 37,7% que SANB11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,50 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 30,03 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 29,47 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~76% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (15)

18/09/2026R$ 1,50
mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50SANB11 R$ 29,47200 contr.
17/09/2026R$ 2,21
mín R$ 2,21 · máx R$ 2,30SANB11 R$ 30,53500 contr.
16/09/2026R$ 1,77
mín R$ 1,77 · máx R$ 1,95SANB11 R$ 29,781.700 contr.
11/09/2026R$ 2,38
mín R$ 2,38 · máx R$ 2,38SANB11 R$ 30,62100 contr.
10/09/2026R$ 1,86
mín R$ 1,86 · máx R$ 2,02SANB11 R$ 29,92700 contr.
09/09/2026R$ 1,86
mín R$ 1,86 · máx R$ 1,86SANB11 R$ 29,96100 contr.
08/09/2026R$ 2,50
mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50SANB11 R$ 30,39100 contr.
04/09/2026R$ 2,35
mín R$ 2,35 · máx R$ 2,40SANB11 R$ 30,43200 contr.
28/08/2026R$ 2,10
mín R$ 2,10 · máx R$ 2,10SANB11 R$ 30,012.000 contr.
21/08/2026R$ 1,96
mín R$ 1,96 · máx R$ 1,99SANB11 R$ 29,55200 contr.
20/08/2026R$ 1,58
mín R$ 1,58 · máx R$ 1,60SANB11 R$ 28,97500 contr.
19/08/2026R$ 1,62
mín R$ 1,50 · máx R$ 1,62SANB11 R$ 28,702.600 contr.
17/08/2026R$ 2,12
mín R$ 2,09 · máx R$ 2,12SANB11 R$ 29,60500 contr.
12/08/2026R$ 1,98
mín R$ 1,98 · máx R$ 1,98SANB11 R$ 29,62100 contr.
11/08/2026R$ 1,98
mín R$ 1,90 · máx R$ 1,98SANB11 R$ 29,521.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	SANB11 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 29,47	R$ 0,90	—	1	200
17/09/2026	R$ 2,30	R$ 2,21	R$ 2,30	R$ 2,21	R$ 30,53	—	R$ 2,70	2	500
16/09/2026	R$ 1,88	R$ 1,77	R$ 1,95	R$ 1,77	R$ 29,78	—	R$ 2,01	4	1.700
11/09/2026	R$ 2,38	R$ 2,38	R$ 2,38	R$ 2,38	R$ 30,62	R$ 1,10	—	1	100
10/09/2026	R$ 2,02	R$ 1,86	R$ 2,02	R$ 1,86	R$ 29,92	—	—	3	700
09/09/2026	R$ 1,86	R$ 1,86	R$ 1,86	R$ 1,86	R$ 29,96	—	—	1	100
08/09/2026	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 30,39	—	—	1	100
04/09/2026	R$ 2,40	R$ 2,35	R$ 2,40	R$ 2,35	R$ 30,43	—	—	2	200
28/08/2026	R$ 2,10	R$ 2,10	R$ 2,10	R$ 2,10	R$ 30,01	—	—	1	2.000
21/08/2026	R$ 1,99	R$ 1,96	R$ 1,99	R$ 1,96	R$ 29,55	—	—	2	200
20/08/2026	R$ 1,60	R$ 1,58	R$ 1,60	R$ 1,58	R$ 28,97	—	—	2	500
19/08/2026	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,62	R$ 1,62	R$ 28,70	—	—	3	2.600
17/08/2026	R$ 2,09	R$ 2,09	R$ 2,12	R$ 2,12	R$ 29,60	—	—	2	500
12/08/2026	R$ 1,98	R$ 1,98	R$ 1,98	R$ 1,98	R$ 29,62	—	—	1	100
11/08/2026	R$ 1,90	R$ 1,90	R$ 1,98	R$ 1,98	R$ 29,52	—	—	2	1.000

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