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SANBJ290

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSANB11 R$ 29,47
Prêmio
R$ 1,10
-29,03% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 2,00
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,44

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,66

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 30,13

SANB11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~68%

aprox., pelo delta

Histórico da série SANBJ290 a partir de 18/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SANB11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SANB11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,62prêmio −32% vs. justo (barato)mercado R$ 1,10 · usa a vol. histórica de SANB11
Vol. implícita 20,6%Vol. histórica (SANB11, 63 pregões) 37,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SANB11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,68

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,212

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,018

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,029

por 1% de vol

Delta 0,68: a opção anda ~R$ 0,68 pra cada R$ 1 de SANB11 e tem ~68% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,10.

  • Preço: comprada a R$ 1,10 contra um preço justo de R$ 1,62 — −32%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 20,6% de vol contra 37,7% que SANB11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 30,13 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 29,47 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~68% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 18/09/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,55SANB11 R$ 29,472.300 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55SANB11 R$ 29,784.500 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,65
    mín R$ 1,65 · máx R$ 1,65SANB11 R$ 30,07400 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,73
    mín R$ 1,65 · máx R$ 1,73SANB11 R$ 30,378.600 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,53
    mín R$ 1,53 · máx R$ 1,53SANB11 R$ 29,96400 contr.
  • 08/09/2026R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00SANB11 R$ 30,39300 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,47
    mín R$ 1,47 · máx R$ 1,47SANB11 R$ 29,341.200 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,85
    mín R$ 1,85 · máx R$ 1,85SANB11 R$ 30,011.500 contr.
  • 26/08/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,75 · máx R$ 1,75SANB11 R$ 29,73700 contr.
  • 24/08/2026R$ 1,73
    mín R$ 1,73 · máx R$ 1,78SANB11 R$ 29,65200 contr.
  • 21/08/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,68SANB11 R$ 29,5540.800 contr.
  • 18/08/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,40SANB11 R$ 29,25400 contr.

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