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SANBJ295

☆CALLno dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSANB11 R$ 29,47

Prêmio

R$ 0,78

-32,17% vs. pregão anterior

compra R$ 0,75 · venda R$ 1,83

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,78

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 30,31

SANB11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~57%

aprox., pelo delta

Histórico da série SANBJ295 a partir de 05/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SANB11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SANB11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,35prêmio −42% vs. justo (barato)mercado R$ 0,78 · usa a vol. histórica de SANB11

Vol. implícita 20,0%Vol. histórica (SANB11, 63 pregões) 37,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SANB11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,57

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,241

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,017

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,032

por 1% de vol

Delta 0,57: a opção anda ~R$ 0,57 pra cada R$ 1 de SANB11 e tem ~57% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,78.

Preço: comprada a R$ 0,78 contra um preço justo de R$ 1,35 — −42%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 20,0% de vol contra 37,7% que SANB11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,78 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,017/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 30,31 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 29,47 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~57% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (17)

18/09/2026R$ 0,78
mín R$ 0,76 · máx R$ 0,95SANB11 R$ 29,4716.600 contr.
16/09/2026R$ 1,15
mín R$ 1,15 · máx R$ 1,20SANB11 R$ 29,782.700 contr.
15/09/2026R$ 1,25
mín R$ 1,25 · máx R$ 1,25SANB11 R$ 30,0713.900 contr.
14/09/2026R$ 1,45
mín R$ 1,45 · máx R$ 1,45SANB11 R$ 30,371.400 contr.
10/09/2026R$ 1,05
mín R$ 1,05 · máx R$ 1,20SANB11 R$ 29,922.300 contr.
03/09/2026R$ 1,90
mín R$ 1,53 · máx R$ 1,90SANB11 R$ 30,44111.200 contr.
02/09/2026R$ 1,56
mín R$ 1,35 · máx R$ 1,56SANB11 R$ 29,921.200 contr.
01/09/2026R$ 1,49
mín R$ 1,49 · máx R$ 1,49SANB11 R$ 29,34100 contr.
28/08/2026R$ 1,50
mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50SANB11 R$ 30,011.000 contr.
27/08/2026R$ 1,37
mín R$ 1,37 · máx R$ 1,37SANB11 R$ 29,47500 contr.
24/08/2026R$ 1,43
mín R$ 1,43 · máx R$ 1,45SANB11 R$ 29,65600 contr.
21/08/2026R$ 1,37
mín R$ 1,36 · máx R$ 1,37SANB11 R$ 29,55300 contr.
19/08/2026R$ 1,13
mín R$ 1,13 · máx R$ 1,16SANB11 R$ 28,702.200 contr.
17/08/2026R$ 1,50
mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50SANB11 R$ 29,601.000 contr.
12/08/2026R$ 1,40
mín R$ 1,37 · máx R$ 1,40SANB11 R$ 29,621.100 contr.
11/08/2026R$ 1,37
mín R$ 1,35 · máx R$ 1,40SANB11 R$ 29,522.000 contr.
05/08/2026R$ 1,46
mín R$ 1,46 · máx R$ 1,46SANB11 R$ 29,481.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	SANB11 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,90	R$ 0,76	R$ 0,95	R$ 0,78	R$ 29,47	R$ 0,75	R$ 1,83	7	16.600
16/09/2026	R$ 1,20	R$ 1,15	R$ 1,20	R$ 1,15	R$ 29,78	—	R$ 1,83	2	2.700
15/09/2026	R$ 1,25	R$ 1,25	R$ 1,25	R$ 1,25	R$ 30,07	—	R$ 1,83	2	13.900
14/09/2026	R$ 1,45	R$ 1,45	R$ 1,45	R$ 1,45	R$ 30,37	—	R$ 1,83	1	1.400
10/09/2026	R$ 1,20	R$ 1,05	R$ 1,20	R$ 1,05	R$ 29,92	—	—	2	2.300
03/09/2026	R$ 1,54	R$ 1,53	R$ 1,90	R$ 1,90	R$ 30,44	—	—	964	111.200
02/09/2026	R$ 1,36	R$ 1,35	R$ 1,56	R$ 1,56	R$ 29,92	—	—	4	1.200
01/09/2026	R$ 1,49	R$ 1,49	R$ 1,49	R$ 1,49	R$ 29,34	—	—	1	100
28/08/2026	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 30,01	—	—	2	1.000
27/08/2026	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 29,47	—	—	1	500
24/08/2026	R$ 1,45	R$ 1,43	R$ 1,45	R$ 1,43	R$ 29,65	R$ 1,50	—	2	600
21/08/2026	R$ 1,36	R$ 1,36	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 29,55	—	R$ 1,40	3	300
19/08/2026	R$ 1,16	R$ 1,13	R$ 1,16	R$ 1,13	R$ 28,70	—	—	5	2.200
17/08/2026	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 29,60	—	—	2	1.000
12/08/2026	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 1,40	R$ 1,40	R$ 29,62	—	—	2	1.100
11/08/2026	R$ 1,40	R$ 1,35	R$ 1,40	R$ 1,37	R$ 29,52	—	—	3	2.000
05/08/2026	R$ 1,46	R$ 1,46	R$ 1,46	R$ 1,46	R$ 29,48	R$ 1,00	—	1	1.000

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