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SANBJ297

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSANB11 R$ 29,47
Prêmio
R$ 0,89
-37,76% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,90
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,89

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 30,67

SANB11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~52%

aprox., pelo delta

Histórico da série SANBJ297 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SANB11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SANB11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,23prêmio −28% vs. justo (barato)mercado R$ 0,89 · usa a vol. histórica de SANB11
Vol. implícita 27,3%Vol. histórica (SANB11, 63 pregões) 37,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SANB11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,52

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,179

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,021

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,033

por 1% de vol

Delta 0,52: a opção anda ~R$ 0,52 pra cada R$ 1 de SANB11 e tem ~52% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,89.

  • Preço: comprada a R$ 0,89 contra um preço justo de R$ 1,23 — −28%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,3% de vol contra 37,7% que SANB11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,89 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,021/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 30,67 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 29,47 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~52% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (9)

  • 18/09/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,90SANB11 R$ 29,472.100 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,43
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,43SANB11 R$ 30,43800 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,62
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,63SANB11 R$ 30,4444.100 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,19SANB11 R$ 29,923.600 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,32SANB11 R$ 29,561.700 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,41 · máx R$ 1,48SANB11 R$ 30,0120.300 contr.
  • 26/08/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,34 · máx R$ 1,40SANB11 R$ 29,73200 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,27SANB11 R$ 29,6921.900 contr.
  • 24/08/2026R$ 1,37
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,41SANB11 R$ 29,65105.400 contr.

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