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SANBJ300

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSANB11 R$ 29,47
Prêmio
R$ 0,66
-40,00% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 1,00
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,66

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 30,69

SANB11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~46%

aprox., pelo delta

Histórico da série SANBJ300 a partir de 06/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SANB11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SANB11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,11prêmio −41% vs. justo (barato)mercado R$ 0,66 · usa a vol. histórica de SANB11
Vol. implícita 23,7%Vol. histórica (SANB11, 63 pregões) 37,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SANB11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,46

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,205

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,019

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,032

por 1% de vol

Delta 0,46: a opção anda ~R$ 0,46 pra cada R$ 1 de SANB11 e tem ~46% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,66.

  • Preço: comprada a R$ 0,66 contra um preço justo de R$ 1,11 — −41%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 23,7% de vol contra 37,7% que SANB11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,66 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,019/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 30,69 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 29,47 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~46% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (22)

  • 18/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,80SANB11 R$ 29,47400 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,25SANB11 R$ 30,535.500 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,87SANB11 R$ 29,781.800 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,94 · máx R$ 0,97SANB11 R$ 30,0714.700 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,13
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,13SANB11 R$ 30,375.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,24
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,39SANB11 R$ 30,623.500 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,00SANB11 R$ 29,92800 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,23
    mín R$ 1,23 · máx R$ 1,40SANB11 R$ 30,395.600 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,43
    mín R$ 1,37 · máx R$ 1,44SANB11 R$ 30,4422.300 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,17SANB11 R$ 29,92100 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,87SANB11 R$ 29,347.700 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,27
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,30SANB11 R$ 30,01800 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,12SANB11 R$ 29,471.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,07SANB11 R$ 29,65200 contr.
  • 21/08/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,11SANB11 R$ 29,551.100 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,81SANB11 R$ 28,971.000 contr.
  • 18/08/2026R$ 1,21
    mín R$ 1,21 · máx R$ 1,21SANB11 R$ 29,25200 contr.
  • 17/08/2026R$ 1,21
    mín R$ 1,21 · máx R$ 1,23SANB11 R$ 29,601.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 1,54
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,75SANB11 R$ 29,936.500 contr.
  • 11/08/2026R$ 1,06
    mín R$ 0,81 · máx R$ 1,12SANB11 R$ 29,522.000 contr.
  • 10/08/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,10SANB11 R$ 29,255.300 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95SANB11 R$ 29,271.000 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.