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SANBJ301

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSANB11 R$ 29,47

Prêmio

R$ 1,00

-35,48% vs. pregão anterior

compra R$ 0,60 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,19

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,81

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 30,28

SANB11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~62%

aprox., pelo delta

Histórico da série SANBJ301 a partir de 18/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SANB11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SANB11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,48prêmio −33% vs. justo (barato)mercado R$ 1,00 · usa a vol. histórica de SANB11

Vol. implícita 22,4%Vol. histórica (SANB11, 63 pregões) 37,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SANB11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,62

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,208

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,019

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,031

por 1% de vol

Delta 0,62: a opção anda ~R$ 0,62 pra cada R$ 1 de SANB11 e tem ~62% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,00.

Preço: comprada a R$ 1,00 contra um preço justo de R$ 1,48 — −33%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 22,4% de vol contra 37,7% que SANB11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,00 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,019/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 30,28 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 29,47 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~62% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (58)

18/09/2026R$ 1,00
mín R$ 0,55 · máx R$ 1,00SANB11 R$ 29,471.000 contr.
17/09/2026R$ 1,55
mín R$ 1,55 · máx R$ 1,70SANB11 R$ 30,5320.400 contr.
10/09/2026R$ 1,32
mín R$ 1,32 · máx R$ 1,32SANB11 R$ 29,92400 contr.
03/09/2026R$ 1,75
mín R$ 1,75 · máx R$ 1,75SANB11 R$ 30,443.300 contr.
01/09/2026R$ 1,37
mín R$ 1,37 · máx R$ 1,37SANB11 R$ 29,34300 contr.
28/08/2026R$ 1,56
mín R$ 1,56 · máx R$ 1,74SANB11 R$ 30,013.100 contr.
26/08/2026R$ 1,60
mín R$ 1,60 · máx R$ 1,74SANB11 R$ 29,732.100 contr.
24/08/2026R$ 1,66
mín R$ 1,62 · máx R$ 1,70SANB11 R$ 29,65183.300 contr.
21/08/2026R$ 1,51
mín R$ 1,49 · máx R$ 1,54SANB11 R$ 29,5540.700 contr.
19/08/2026R$ 1,34
mín R$ 1,34 · máx R$ 1,34SANB11 R$ 28,703.000 contr.
14/08/2026R$ 1,37
mín R$ 1,37 · máx R$ 1,37SANB11 R$ 29,93100 contr.
13/08/2026R$ 1,36
mín R$ 1,36 · máx R$ 1,36SANB11 R$ 29,83500 contr.
11/08/2026R$ 1,15
mín R$ 1,15 · máx R$ 1,15SANB11 R$ 29,525.500 contr.
05/08/2026R$ 0,90
mín R$ 0,90 · máx R$ 1,20SANB11 R$ 29,481.100 contr.
04/08/2026R$ 1,10
mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10SANB11 R$ 29,10100 contr.
03/08/2026R$ 1,10
mín R$ 1,00 · máx R$ 1,10SANB11 R$ 28,93200 contr.
31/07/2026R$ 1,30
mín R$ 0,70 · máx R$ 1,30SANB11 R$ 28,622.200 contr.
29/07/2026R$ 0,50
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,70SANB11 R$ 25,631.400 contr.
27/07/2026R$ 0,92
mín R$ 0,79 · máx R$ 0,94SANB11 R$ 27,36800 contr.
24/07/2026R$ 0,55
mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55SANB11 R$ 26,34600 contr.
21/07/2026R$ 0,83
mín R$ 0,83 · máx R$ 0,84SANB11 R$ 27,21200 contr.
07/07/2026R$ 0,69
mín R$ 0,69 · máx R$ 0,72SANB11 R$ 26,01300 contr.
16/10/2025R$ 0,01
mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01SANB11 R$ 28,01400 contr.
15/10/2025R$ 0,01
mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01SANB11 R$ 27,93200 contr.
14/10/2025R$ 0,01
mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01SANB11 R$ 27,45500 contr.
13/10/2025R$ 0,02
mín R$ 0,02 · máx R$ 0,03SANB11 R$ 27,74700 contr.
10/10/2025R$ 0,06
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06SANB11 R$ 27,701.000 contr.
09/10/2025R$ 0,06
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06SANB11 R$ 28,31900 contr.
07/10/2025R$ 0,07
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,14SANB11 R$ 28,004.900 contr.
06/10/2025R$ 0,14
mín R$ 0,12 · máx R$ 0,25SANB11 R$ 28,5913.000 contr.
03/10/2025R$ 0,26
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,29SANB11 R$ 28,8317.600 contr.
02/10/2025R$ 0,23
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,34SANB11 R$ 28,8939.600 contr.
01/10/2025R$ 0,33
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,67SANB11 R$ 28,952.800 contr.
30/09/2025R$ 0,66
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,72SANB11 R$ 29,408.100 contr.
29/09/2025R$ 0,58
mín R$ 0,55 · máx R$ 0,72SANB11 R$ 29,3542.200 contr.
26/09/2025R$ 0,43
mín R$ 0,41 · máx R$ 0,43SANB11 R$ 29,242.000 contr.
25/09/2025R$ 0,27
mín R$ 0,24 · máx R$ 0,33SANB11 R$ 28,585.300 contr.
24/09/2025R$ 0,43
mín R$ 0,43 · máx R$ 0,43SANB11 R$ 28,892.300 contr.
23/09/2025R$ 0,45
mín R$ 0,41 · máx R$ 0,49SANB11 R$ 28,822.500 contr.
20/09/2025R$ 0,66
mín R$ 0,66 · máx R$ 0,80SANB11 R$ 29,08600 contr.
18/09/2025R$ 0,69
mín R$ 0,65 · máx R$ 0,80SANB11 R$ 29,2812.700 contr.
17/09/2025R$ 0,79
mín R$ 0,62 · máx R$ 0,88SANB11 R$ 29,5341.900 contr.
16/09/2025R$ 0,52
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,62SANB11 R$ 28,8711.400 contr.
15/09/2025R$ 0,58
mín R$ 0,58 · máx R$ 0,61SANB11 R$ 28,803.200 contr.
11/09/2025R$ 0,81
mín R$ 0,74 · máx R$ 0,81SANB11 R$ 28,985.200 contr.
10/09/2025R$ 0,68
mín R$ 0,62 · máx R$ 0,73SANB11 R$ 28,671.300 contr.
09/09/2025R$ 0,64
mín R$ 0,64 · máx R$ 0,70SANB11 R$ 28,63600 contr.
08/09/2025R$ 0,58
mín R$ 0,58 · máx R$ 0,87SANB11 R$ 28,69500 contr.
05/09/2025R$ 0,87
mín R$ 0,69 · máx R$ 0,98SANB11 R$ 29,195.000 contr.
04/09/2025R$ 0,51
mín R$ 0,44 · máx R$ 0,51SANB11 R$ 28,197.500 contr.
03/09/2025R$ 0,50
mín R$ 0,47 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 28,082.200 contr.
02/09/2025R$ 0,53
mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53SANB11 R$ 28,10100 contr.
27/08/2025R$ 0,32
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,32SANB11 R$ 27,761.300 contr.
26/08/2025R$ 0,32
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,32SANB11 R$ 27,491.500 contr.
22/08/2025R$ 0,27
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,30SANB11 R$ 27,12700 contr.
21/08/2025R$ 0,19
mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19SANB11 R$ 26,502.000 contr.
19/08/2025R$ 0,22
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22SANB11 R$ 25,94100 contr.
18/08/2025R$ 0,33
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33SANB11 R$ 27,272.400 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	SANB11 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 29,47	R$ 0,60	—	2	1.000
17/09/2026	R$ 1,70	R$ 1,55	R$ 1,70	R$ 1,55	R$ 30,53	R$ 0,25	—	6	20.400
10/09/2026	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 29,92	R$ 0,26	—	1	400
03/09/2026	R$ 1,75	R$ 1,75	R$ 1,75	R$ 1,75	R$ 30,44	R$ 0,26	—	2	3.300
01/09/2026	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 29,34	R$ 0,26	—	1	300
28/08/2026	R$ 1,74	R$ 1,56	R$ 1,74	R$ 1,56	R$ 30,01	R$ 0,26	—	2	3.100
26/08/2026	R$ 1,74	R$ 1,60	R$ 1,74	R$ 1,60	R$ 29,73	R$ 0,26	—	2	2.100
24/08/2026	R$ 1,66	R$ 1,62	R$ 1,70	R$ 1,66	R$ 29,65	R$ 1,52	—	388	183.300
21/08/2026	R$ 1,49	R$ 1,49	R$ 1,54	R$ 1,51	R$ 29,55	R$ 0,26	—	14	40.700
19/08/2026	R$ 1,34	R$ 1,34	R$ 1,34	R$ 1,34	R$ 28,70	R$ 0,25	—	1	3.000
14/08/2026	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 29,93	R$ 1,36	—	1	100
13/08/2026	R$ 1,36	R$ 1,36	R$ 1,36	R$ 1,36	R$ 29,83	R$ 0,25	—	1	500
11/08/2026	R$ 1,15	R$ 1,15	R$ 1,15	R$ 1,15	R$ 29,52	R$ 0,25	—	1	5.500
05/08/2026	R$ 1,20	R$ 0,90	R$ 1,20	R$ 0,90	R$ 29,48	R$ 0,85	—	3	1.100
04/08/2026	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 29,10	R$ 0,90	R$ 1,20	1	100
03/08/2026	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 28,93	R$ 0,77	R$ 1,10	2	200
31/07/2026	R$ 1,27	R$ 0,70	R$ 1,30	R$ 1,30	R$ 28,62	R$ 0,75	R$ 1,00	19	2.200
29/07/2026	R$ 0,70	R$ 0,40	R$ 0,70	R$ 0,50	R$ 25,63	R$ 0,30	R$ 0,55	9	1.400
27/07/2026	R$ 0,79	R$ 0,79	R$ 0,94	R$ 0,92	R$ 27,36	R$ 0,61	—	7	800
24/07/2026	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 26,34	—	—	1	600
21/07/2026	R$ 0,84	R$ 0,83	R$ 0,84	R$ 0,83	R$ 27,21	R$ 0,27	—	2	200
07/07/2026	R$ 0,72	R$ 0,69	R$ 0,72	R$ 0,69	R$ 26,01	R$ 0,38	—	3	300
16/10/2025	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 28,01	—	R$ 0,01	1	400
15/10/2025	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 27,93	—	R$ 0,06	1	200
14/10/2025	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 27,45	—	R$ 0,06	2	500
13/10/2025	R$ 0,03	R$ 0,02	R$ 0,03	R$ 0,02	R$ 27,74	R$ 0,01	R$ 0,06	4	700
10/10/2025	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 27,70	R$ 0,02	R$ 0,96	3	1.000
09/10/2025	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 28,31	R$ 0,03	R$ 0,96	6	900
07/10/2025	R$ 0,10	R$ 0,07	R$ 0,14	R$ 0,07	R$ 28,00	R$ 0,02	R$ 0,96	4	4.900
06/10/2025	R$ 0,25	R$ 0,12	R$ 0,25	R$ 0,14	R$ 28,59	R$ 0,10	R$ 0,96	10	13.000
03/10/2025	R$ 0,24	R$ 0,22	R$ 0,29	R$ 0,26	R$ 28,83	R$ 0,10	R$ 0,96	9	17.600
02/10/2025	R$ 0,32	R$ 0,23	R$ 0,34	R$ 0,23	R$ 28,89	R$ 0,10	R$ 0,96	23	39.600
01/10/2025	R$ 0,64	R$ 0,33	R$ 0,67	R$ 0,33	R$ 28,95	R$ 0,10	R$ 0,96	8	2.800
30/09/2025	R$ 0,70	R$ 0,52	R$ 0,72	R$ 0,66	R$ 29,40	R$ 0,10	R$ 0,96	17	8.100
29/09/2025	R$ 0,60	R$ 0,55	R$ 0,72	R$ 0,58	R$ 29,35	R$ 0,10	R$ 0,72	46	42.200
26/09/2025	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 29,24	R$ 0,10	R$ 0,60	2	2.000
25/09/2025	R$ 0,32	R$ 0,24	R$ 0,33	R$ 0,27	R$ 28,58	R$ 0,10	R$ 0,96	7	5.300
24/09/2025	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 28,89	R$ 0,24	R$ 0,96	1	2.300
23/09/2025	R$ 0,49	R$ 0,41	R$ 0,49	R$ 0,45	R$ 28,82	R$ 0,24	R$ 0,50	7	2.500
20/09/2025	R$ 0,80	R$ 0,66	R$ 0,80	R$ 0,66	R$ 29,08	R$ 0,59	R$ 1,57	3	600
18/09/2025	R$ 0,80	R$ 0,65	R$ 0,80	R$ 0,69	R$ 29,28	R$ 0,59	R$ 0,80	8	12.700
17/09/2025	R$ 0,65	R$ 0,62	R$ 0,88	R$ 0,79	R$ 29,53	R$ 0,61	R$ 1,55	25	41.900
16/09/2025	R$ 0,58	R$ 0,52	R$ 0,62	R$ 0,52	R$ 28,87	R$ 0,10	R$ 0,79	11	11.400
15/09/2025	R$ 0,61	R$ 0,58	R$ 0,61	R$ 0,58	R$ 28,80	R$ 0,10	R$ 1,57	3	3.200
11/09/2025	R$ 0,74	R$ 0,74	R$ 0,81	R$ 0,81	R$ 28,98	R$ 0,10	R$ 1,57	2	5.200
10/09/2025	R$ 0,62	R$ 0,62	R$ 0,73	R$ 0,68	R$ 28,67	R$ 0,10	R$ 0,68	3	1.300
09/09/2025	R$ 0,70	R$ 0,64	R$ 0,70	R$ 0,64	R$ 28,63	R$ 0,10	R$ 1,57	3	600
08/09/2025	R$ 0,87	R$ 0,58	R$ 0,87	R$ 0,58	R$ 28,69	R$ 0,10	R$ 1,50	2	500
05/09/2025	R$ 0,94	R$ 0,69	R$ 0,98	R$ 0,87	R$ 29,19	R$ 0,10	R$ 1,57	12	5.000
04/09/2025	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,51	R$ 0,51	R$ 28,19	R$ 0,10	R$ 0,51	3	7.500
03/09/2025	R$ 0,47	R$ 0,47	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 28,08	R$ 0,10	R$ 1,57	2	2.200
02/09/2025	R$ 0,53	R$ 0,53	R$ 0,53	R$ 0,53	R$ 28,10	R$ 0,50	R$ 0,52	1	100
27/08/2025	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 27,76	R$ 0,10	—	3	1.300
26/08/2025	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 27,49	R$ 0,08	—	2	1.500
22/08/2025	R$ 0,29	R$ 0,27	R$ 0,30	R$ 0,27	R$ 27,12	—	R$ 0,27	5	700
21/08/2025	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ 26,50	—	—	3	2.000
19/08/2025	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 25,94	—	R$ 0,45	1	100
18/08/2025	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 27,27	—	—	2	2.400

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