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SANBJ302

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSANB11 R$ 29,47
Prêmio
R$ 0,50
-47,92% vs. pregão anterior
compra R$ 0,33 · venda R$ 3,22
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,50

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 30,78

SANB11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~40%

aprox., pelo delta

Histórico da série SANBJ302 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SANB11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SANB11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,01prêmio −50% vs. justo (barato)mercado R$ 0,50 · usa a vol. histórica de SANB11
Vol. implícita 21,9%Vol. histórica (SANB11, 63 pregões) 37,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SANB11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,40

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,217

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,017

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,032

por 1% de vol

Delta 0,40: a opção anda ~R$ 0,40 pra cada R$ 1 de SANB11 e tem ~40% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,50.

  • Preço: comprada a R$ 0,50 contra um preço justo de R$ 1,01 — −50%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 21,9% de vol contra 37,7% que SANB11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,50 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,017/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 30,78 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 29,47 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~40% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (17)

  • 18/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,60SANB11 R$ 29,474.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,61 · máx R$ 1,00SANB11 R$ 30,5334.700 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,66SANB11 R$ 29,781.600 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75SANB11 R$ 30,07100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,98SANB11 R$ 30,37400 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 0,84 · máx R$ 1,15SANB11 R$ 30,624.900 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85SANB11 R$ 29,961.500 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,94 · máx R$ 0,94SANB11 R$ 30,39400 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,25SANB11 R$ 30,43400 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,29
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,29SANB11 R$ 30,447.700 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,79SANB11 R$ 29,341.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,19
    mín R$ 1,19 · máx R$ 1,19SANB11 R$ 30,01500 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95SANB11 R$ 29,472.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 1,09
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,09SANB11 R$ 29,73300 contr.
  • 24/08/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10SANB11 R$ 29,65300 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,03SANB11 R$ 29,55200 contr.
  • 14/08/2026R$ 1,19
    mín R$ 1,19 · máx R$ 1,20SANB11 R$ 29,931.000 contr.

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