Cifrix
← Opções de SANB11Histórico de SANB11 →

SANBJ305

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSANB11 R$ 29,47
Prêmio
R$ 0,45
-45,78% vs. pregão anterior
compra R$ 0,01 · venda R$ 1,28
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,45

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 30,98

SANB11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~36%

aprox., pelo delta

Histórico da série SANBJ305 a partir de 11/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SANB11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SANB11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,91prêmio −50% vs. justo (barato)mercado R$ 0,45 · usa a vol. histórica de SANB11
Vol. implícita 23,2%Vol. histórica (SANB11, 63 pregões) 37,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SANB11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,36

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,198

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,016

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,031

por 1% de vol

Delta 0,36: a opção anda ~R$ 0,36 pra cada R$ 1 de SANB11 e tem ~36% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,45.

  • Preço: comprada a R$ 0,45 contra um preço justo de R$ 0,91 — −50%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 23,2% de vol contra 37,7% que SANB11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,45 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 30,98 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 29,47 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~36% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (21)

  • 18/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45SANB11 R$ 29,472.400 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,83SANB11 R$ 30,5343.900 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,61SANB11 R$ 29,782.100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,88SANB11 R$ 30,374.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,95SANB11 R$ 30,625.600 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,97 · máx R$ 1,20SANB11 R$ 30,3928.900 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10SANB11 R$ 30,43500 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,01 · máx R$ 1,14SANB11 R$ 30,447.700 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,93SANB11 R$ 29,923.400 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65SANB11 R$ 29,34100 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,00
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,00SANB11 R$ 30,01200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,93SANB11 R$ 29,473.500 contr.
  • 26/08/2026R$ 1,00
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,12SANB11 R$ 29,7316.400 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00SANB11 R$ 29,69300 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,98SANB11 R$ 29,652.600 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,94SANB11 R$ 29,55203.300 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,94SANB11 R$ 28,70300 contr.
  • 17/08/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,07SANB11 R$ 29,60300 contr.
  • 14/08/2026R$ 1,26
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,26SANB11 R$ 29,931.500 contr.
  • 13/08/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10SANB11 R$ 29,83600 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90SANB11 R$ 29,521.000 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.