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SANBJ307

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasSANB11 R$ 29,92
Prêmio
R$ 0,50
-23,08% vs. pregão anterior
compra R$ 0,01 · venda R$ 0,70
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,50

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 31,28

SANB11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~39%

aprox., pelo delta

Histórico da série SANBJ307 a partir de 20/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SANB11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SANB11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,93prêmio −46% vs. justo (barato)mercado R$ 0,50 · usa a vol. histórica de SANB11
Vol. implícita 23,8%Vol. histórica (SANB11, 63 pregões) 37,8%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SANB11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,39

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,206

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,019

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,030

por 1% de vol

Delta 0,39: a opção anda ~R$ 0,39 pra cada R$ 1 de SANB11 e tem ~39% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,50.

  • Preço: comprada a R$ 0,50 contra um preço justo de R$ 0,93 — −46%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 23,8% de vol contra 37,8% que SANB11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,50 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,019/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SANB11 acima de R$ 31,28 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SANB11 está a R$ 29,92 — precisa subir ~5% em 25 dias só pra empatar. ~39% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 21/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50SANB11 R$ 29,92100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,99SANB11 R$ 30,534.100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65SANB11 R$ 30,37800 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90SANB11 R$ 30,62500 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,46SANB11 R$ 29,965.100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 1,01SANB11 R$ 30,39200 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,93SANB11 R$ 30,433.400 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,04SANB11 R$ 30,4412.100 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,93 · máx R$ 0,93SANB11 R$ 29,73500 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,89SANB11 R$ 29,65300 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,84SANB11 R$ 29,55600 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,76SANB11 R$ 28,97200 contr.

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